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程序化交易 策略开发四步走!

时间:2018-01-09 08:05来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在 程序化交易 领域中,如何能够将自己的交易策略开发出来,是很多交易者关注的问题。今天我们就来谈一谈交易策略开发的基本思路和流程。交易策略的开发主要有以下几个步骤: 一、选择合适的交易商品 (1)根据合约值的大小看是否符合自己目前操作资金的状况
程序化交易领域中,如何能够将自己的交易策略开发出来,是很多交易者关注的问题。今天我们就来谈一谈交易策略开发的基本思路和流程。交易策略的开发主要有以下几个步骤:
程序化交易策略的开发流程
一、选择合适的交易商品
(1)根据合约值的大小看是否符合自己目前操作资金的状况
(2)根据成交量的情况判断流动性风险
(3)依靠买卖挂单的情况推断可能的滑价
(4)明确合约的规格,如,跳动点数,金额,换月日等
(5)要确定选择的产品与自己当前操作的商品相关度要低
 
二、选择合适的交易模式
我们在这里说明的程序化交易模式并不是指用什么指标或是怎么样的进场条件。这里主要用来确定是波动率还是机率。
 
(1)赌机率:
当我们找出价格走势形成某一条件,买入后设定停损停利价,猜测往上触及停损值的机率小于停利。例如,我们在价格创当日新高且又大于100ma 时买入,买入价-10点挂停损,买入价+10点挂停利。在不计较成本的情况下,只要有大于50%的机率能够往上触及10点。这样长期做下来是能够赚到钱的。
 
逆势策略与它正好相反,接着我们就需要判断什么情况下往单方向走的机会是比较高的,并准确应用回测的方式进行验证。这种类型的策略一般持单时间都不长而且不需要特别大的波动率。一般这种模式都可以在参数不变的情况下去套用多种商品,因为这只是要找到行为发生后价格延续的机率。
 
(2)赌波动:
就顺势策略来说,尽量在盘整时小巴,出来一次趋势就赚回来。就逆势策略来说,盘整时我们要靠区间震荡来赚钱,在趋势出来的时候尽量减小连巴的次数。
 
顺势和逆势都需要有一定程度的价格波动才能获利,那么既然逆势策略靠区间震荡赚钱,波动率又起着什么作用呢?
 
区间分为大区间和小区间,小区间内逆势的获利程度也会被压缩,所以当趋势出来时可能不够赔。
 
我们可能并不能够确定什么时候价格会有波动出现,但是我们确定一定会有价格波动。所以对于这种做法而言就可以利用相关性低的商品做配合。来防止操作单一产品时,遇到产品长时间无波动的风险。
 
不论我们是做波动还是纪律,都是在观察商品过去的特点,然后利用逻辑和数学式让电脑了解。该商品的价格未来可能会依照之前的惯性运作一段时间,如果惯性行为差不多,那获利是可以预期的。如果惯性发生改变,那就要进一步的看策略的自由度以及保护机制做的是否充足。如果过度的让策略去符合过去的走势,一旦发生价格惯性改变就非常容易造成绩效大幅度拉回。
 
三、实际交易问题排除
 
四、加入策略退场条件或Position size 调整
 
程序化交易中,交易策略的开发是至关重要的,相信大家看过上述的内容已经有了一个更深层的认识,希望大家与我们一起共同探讨和学习!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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