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掌握程序化交易策略收益特征,就是掌握成功!

时间:2018-01-08 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们总是在谈 程序化交易 策略,那么你知道交易策略收益的基本特征有哪些么?策略的收益是所有交易策略的共同点,也是不同交易策略相互比较的自身特点。 在对交易策略的收益进行时,我们要保证收益频率的一致性。因为收益可以根据不同的时间长度来衡量,例如
我们总是在谈程序化交易策略,那么你知道交易策略收益的基本特征有哪些么?策略的收益是所有交易策略的共同点,也是不同交易策略相互比较的自身特点。
 
在对交易策略的收益进行比较时,我们要保证收益频率的一致性。因为收益可以根据不同的时间长度来衡量,例如每小时、每天、每月等等。平均年收益是衡量交易策略的指标之一。
程序化交易策略收益基本特征
1.平均收益值
平均收益值代指收益分布平均值的所在位置。一般高的平均收益可能会比低平均收益要好。对风险厌恶型投资者而言有一点非常重要,平均收益的本身不包括收益在均值附近分散程度的信息。
 
2.波动率
收益在平均收益周围的分散程度一般由波动率来衡量,通常用收益的标准差来表示。这个标准差常常被用作风险的代名词,但是我们要清楚,标准差并没有描述那些极端的负面风险,它仅仅概括了对均值的平均偏离程度。
 
2.最大回撤法
最大回撤法是程序化交易工作者常用的一个用来观察历史数据中最大亏损值的方法。最大回撤可以记录上一个全局最大值之后到下一个全局最大值之前的最低收益。最大回撤也是水位最低回撤,“最高水位线”是指过去的任何一个时间点所记录下来的全局最大值。两个相邻最高水位线之间的最低收益即为最大回撤。
 
一般我们观察某个交易策略或者将两个或多个程序化交易策略进行比较时,在预先设定的时间窗口和频率之下,平均收益、波动率和最大回撤来衡量。有时交易者们还会用偏度或者峰度来阐述收益率的分布特点,偏度主要来描述收益率相对均值的分布位置,正的偏度表示收益在均值右侧比较多,负的偏度表示大部分收益出现在均值左侧。峰度则被用作描述收益分布的尾部是否是正态的情况。高的峰度表示出现极端正或者负值的概率比正态分布的情形要高。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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