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程序化交易 如何正确进出场

时间:2018-01-05 08:58来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
无论是 程序化交易 还是人工交易,进出场都是非常重要的关键点。我们今天主要来谈一下如何进出场?已知常见的进出场方式大概可以分为以下三种: 一、点进面出 当我们确认好行情之后,就一次性把所有分配到的部分买进,然后等到盈利拉开之后再分批出
无论是程序化交易还是人工交易,进出场都是非常重要的关键点。我们今天主要来谈一下如何进出场?已知常见的进出场方式大概可以分为以下三种:
程序化交易 如何正确进出场
一、点进面出
当我们确认好行情之后,就一次性把所有分配到的部分买进,然后等到盈利拉开之后再分批出场。不论如何进行回测,第一个进场点的效率总是最高的,商品分散也足够多,所以几乎不需要担心初次进场的隔夜风险。
 
这种策略比较适用于单策略多商品的情况下。无论是应用在程序化交易还是人工交易,除了以上的优点,这种交易方法还有一个很好的特点,那就是部位的分批提前出场,这样会让我们手中的资金保持充足,就可以将资金应用在其他的交易机会上。
 
1、优点
由于可以获得最早的进场点,所以更容易取得非常可观的利润。使用这种方法会让策略的胜算率大大提升。在应用于多商品交易时,也可以提高手中资金的周转率。
 
2、缺点
由于每一次的亏损都是满仓,所以如果出现一进场就反转的情况,那么当行情不如我们的预期时,就会容易出现很大程度的回档。
 
二、面进点出
分批进场的模式主要是在获利时加码,这样会造成越慢进场的部位,胜率就会越低的情况,好处是回档的风险比较小。可以防止高点时突然反转造成的获利回吐或者损失,是单点出场的优点。
 
1、优点
分批进场在获利的情况下,一般赔钱的时候都不是满仓,出现大行情时基本都是满仓
 
2.缺点
波动率较大的市场,在单点出场以后常常会发现行情又持续上去。波动率较小的市场,往往只有第一笔订单会获利,其余的几乎全数亏损出场。
 
三、面进面出
通过将面进点出和点进面出相结合,融合双方优势。但是如果在行情喷出一段后快速回档的时候采用面进面出的方式,回档是非常大的。
 
1、优点
分批出场,获利加码
 
2、缺点;
由于进场平均成本相对偏高,但回档速度太快,会造成仓位来不及出场的情况,所以如果满仓之后行情快速的反转,那么亏损是会非常大的。
 
以上讲述的内容,大家可以试着有选择性的应用到我们的程序化交易过程中,希望大家都可以越做越好!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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