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程序化交易如何判断真假突破

时间:2018-01-04 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在 程序化交易 领域,我们判断真假突破之前,首先来明确一下什么是真突破和假突破? 一、什么是假突破 简单的来说,假突破就是在形成价格支撑下或者突破阻力线之后,由于动能的不足,并没有出现上涨或者下跌的情况,而是选择了反方向的运动。假突破是技术分
程序化交易领域,我们判断真假突破之前,首先来明确一下什么是真突破和假突破?
 
一、什么是假突破
 
简单的来说,假突破就是在形成价格支撑下或者突破阻力线之后,由于动能的不足,并没有出现上涨或者下跌的情况,而是选择了反方向的运动。假突破是技术分析失败的关键点。如果交易者仅依靠技术分析,那么在遇到假突破的时候就会遭遇技术分析失效,交易失败的情况。所以在技术分析层面还需要依靠其他的技术指标来最终突破是否真的有效。
程序化交易如何判断真假突破
对于买入、卖出时机的选择来说趋向线的突破非常重要。我们都知道即使造市者也会根据趋势线的变化采取市场运作。所以弄清楚趋向线会在什么时候突破,是有效还是非有效突破,这些都对投资人来说是非常重要的。
 
二、真正的突破是收市价的突破
经过专家的研究发现,收盘价突破趋势线是有效突破,也是入市的信号。我们这里以降趋势线即反压线为例。如果收盘价低于反压线的情况下,市价曾经冲破反压线。这就说明这证明,市场的确曾经想试高,但是买盘不够,卖盘涌至,导致股价在收市时出现回落。这时反压线仍然有效,市场形势未改,所以这是非有效的突破。上升趋势线的突破也是同理。
 
三、程序化交易如何判断真假突破
为了防止被市场的假动作所击败,专家分析总结了几条判断真假突破的原则:
 
(1)在出现突破后,多观察
假如在一次突破后,连续两天股价仍旧向突破后的方向发展,这种类型的突破就是有效的,也是我们可以入市的时机。虽然两天后入市,股价已经发生了很大的变化。但是即便发生变化,大势明确,方向已定,就仍然有获利的可能,会比贸然入市要好得多。
 
(2)密切观察突破后两天的高低价
如果某一天的收市价突破阻力线向上发展并且第二天交易价能跨越它的最高价。这就说明在突破阻力线后有大量的买盘跟进。反之,如果股价在突破上升曲线后向下运动并且下一天的交易在它的最低价下面进行,这就说明突破线后,沽盘压力很大,非常值得跟进沽售。
 
(3)参考成交量
一般情况下成交量可以衡量市场气氛。假如市价在大幅度上升,成交量也在大幅度增加,就说明市场对市场对股价的移动方问有信心。反之,说明市场对移动方向有怀疑。
 
同理,趋向线的突破也是一样,当股价突破后,成交量维持正常水平或上升,就说明破线之后跟进的投资者多,对于股价运动市场是有信心的,这时我们就可以跟进。但是如果成交量不升返降就应该小心了。因为有很多突破的假信号是由于大盘迫价或大户入市造成的,并没有很多真正的市场投资者跟进,这种情况就非常有可能上当。
 
(4)侧向运动
我们还要明白一点,一种趋势的打破未必就会造成反方向新趋势的立即开始。有的时候市场会做稍微调整,作上落侧向运动。如果上落的幅度很窄,就形成所谓牛皮状态。这种侧向运动有时会持续几天或者几周左右。研究专家称之为巩固阶段或者消化阶段。
 
程序化交易领域,对于准确把握股价运动方向来说,认识侧向运动的本质非常重要。很多时候人们在这个阶段都比较迷茫。但是在一个突破阻力线上升的运动中,侧向运动是一个打底的过程,侧向度越大,用来甩掉牛皮状态上升的力量也就越大,并且上升中的牛皮状态是一个密集区。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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