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程序化交易模型的短板在哪里?

时间:2017-12-26 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们都知道在程序化交易过程中,没有一个方法或者理论是可以一劳永逸的解决根本问题的,所以需要强大而且复杂的系统分析来帮助我们。并不是所有的因素都需要应用到程序化交易中。今天我们就来看一下 程序化交易 模型中都不能包括哪些内容。 1.交易模型只能告
我们都知道在程序化交易过程中,没有一个方法或者理论是可以一劳永逸的解决根本问题的,所以需要强大而且复杂的系统分析来帮助我们。并不是所有的因素都需要应用到程序化交易中。今天我们就来看一下程序化交易模型中都不能包括哪些内容。
程序化交易模型的短板在哪里
1.交易模型只能告诉交易者目前的情况,不能为未来价格走势进行精准的预测。
 
2.交易模型不能够保证利润
我们在可以在行情不好的时候保持较小的交易量,却不能在行情好的时候持有足有价值的头寸。但是程序化交易的真正利润却恰恰来自于这其中的极少数好单,这是互相矛盾的地方。调整头寸增加成功交易的机会进而增加盈利的机会。
 
为了防止在好机会到来之前就用完资金,我们需要利用控制交易规模来控制风险。机械交易和投资组合的支柱是精准的找出好机会,并能够确定每一次交易的获利亏损概率。但是在实际的市场行情中,这样的支柱又显得那么无力。
 
3.交易模型无法限制亏损
交易模型的另一个矛盾是,我们可以限定每一次的交易最大亏损资金占总额的1%,但是我们不能限定10次交易的亏损不能够超过9次。如果我们部分人可以解决这个矛盾,那么市场就会出现人们“看不懂”的行情也就是我们常说的小概率事件。
 
4.交易模型无法给你最恰当的持仓量参考
策略研究水平是保证程序化交易是否盈利的重要保障。普通的交易模型是决策的,交易模型无法给我们一个准确的持仓参考,这个需要交易者自己对市场情况做出判断。
 
以上是程序化交易模型不能包括的部分。我们在实际的市场实践过程中要注意以上的几点。这样我们才能够让交易模型更好的发挥作用。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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