今天要给大家分享的是程序化交易中关于滑点的问题。在深入了解之前我们要先来明确一下什么是滑点。当我们的报价与成交价不一致时就会产生滑点。我们可以得出下面一个公式行情tick级别波动速度*网络延迟时间=滑点。
那么什么是产生滑点的原因呢。首先因为行情是永远波动不会静止的，因此我们可以排除行情不是产生滑点的主要原因。那么根据上面的公式我们可以推断一些除了行情，网络延迟是不是产生滑点的原因呢。
 首先我们知道，行情我们是无法掌控的，因为行情一直处于一个波动的状态。但是网络网络延迟时间与行情相反，我们可以控制网络网络延迟时间。在程序化交易中程序根据行情下达指令也是要经过一段时间才能产生效果的。所以我们看到的行情并不是实时而是存在一定的延时的。所以一旦网络延迟时间过长或者行情波动幅度过大都会对滑点造成影响，甚至会对小周期的交易产生颠覆性的结果。
了解了滑点产生的原因，那么我们怎么做才能有效的避免滑点的影响呢。总结一下，主要有以下三种方法：
1.提高程序化交易的级别
相对于小周期的交易级别，大周期交易级别在程序化交易过程中，它的亏损点和平均盈利点一定会小于小交易级别。举个例子，假如一个大周期交易级别模型，平均亏损30点，平均盈利50点，小周期交易级别，平均亏损3点。平均盈利5点。虽然我们在模拟盘和回测中看不出特别大的区别，甚至两者都可以取得稳定盈利。但是在实盘中，由于两者滑点尺度平均亏点数都不在一个数量级，所以前者一定会比后者有效。
2.降低交易过程中的网络延迟
要想办法找到连接我们程序化交易服务器最快的路径从而尽可能的降低网络延时。
3.尽量避免行情波动速度过快的时间点
以上我们了解了滑点的成因以及如何有效的规避滑点，那么就希望大家能够在实际操作中多多运用，总结经验。
(责任编辑：一个量化投资者) |
