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程序化交易模型经常失效?这么做也许能事半功倍

时间:2017-12-06 08:56来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
程序化交易模型的失效,我想应该是所有做程序化交易的投资者都会经历到的头疼的事情,但模型失效总会发生,可能模型只有一段时间失效,过一段时间根据行情的波动又会变得有效,所以也不能一概而论,那么今天我们就来讨论一下,关于如何看待程序化交易模型失

  程序化交易模型的失效,我想应该是所有做程序化交易的投资者都会经历到的头疼的事情,但模型失效总会发生,可能模型只有一段时间失效,过一段时间根据行情的波动又会变得有效,所以也不能一概而论,那么今天我们就来讨论一下,关于如何看待程序化交易模型失效的问题。

程序化交易模型思考

  也许大家会认为,一个交易模型经常失效,它就是一个失败的模型,是的,经常失效的模型有什么用呢?但其实,历史上一个出名的策略可以获得成功,往往它会经常的失效,大家非常熟悉的海龟交易法则,也叫四周规则,那四周规则是一个成功的交易法则,成功的原因是什么呢?是不是一个秘籍呢?不是的,因为它经常会失效,而四周规则成功的原因就是因为它经常会失效。这句话可能觉得有些荒谬,其实我们仔细思考一下,就会觉得很有道理,一直有效的方法存在吗?就算一直有效,那又会得到什么样的结果?一定是呈现一直盈利的情况吗?

  我们知道关于市场一直存在两种理论,一种说法是有效市场,一种说法是无效市场,其实市场也是这样一个反复无常的变化,有时有效,有时无效,何况策略呢,所以其实经常失效的模型不代表就不好,只要它能够长期稳定的去获取利润,对于市场上获取利润的方式,一般为两种,一种是主动的管理,根据经验分析行情,从中获取超额的利润,另外一种就是被动投资,其实也就是指我们的程序化交易方式,是一种不去人为干预的方式,获取的也是相对平稳的利润。

  不过其实对于大部分人而言,被动投资的方式其实是要好过于主动去管理的,首先,被动投资都是以庞大的历史数据做基础,那么在概念上也是呈现指数化和长期持有的,这种方式可以更好的协调收益与风险之间的一种动态平衡,相对来讲主动管理是一种人为的操作,就要规避人性的贪婪,恐惧种种弱点,还要理性的执行自己的交易思想,投资上也是比较单一化的和更多的进行时机的选择。

(责任编辑:一个量化投资者)
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