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程序化交易丨离市设计极简三大招

时间:2017-11-25 08:58来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
其实,无论是程序化交易入市方法,还是程序化交易离市方法,在这里建议程序化交易爱好者们,可以将出市和入市都设计成独立的模块,根据实际情况的需要像积木一样自由搭配使用,这对“可能组合收益”和“提高系统模型设计效率”,会产生极大的帮助。

  昨天谈到了程序化交易的入市思路,今天我们来谈谈程序化交易出市的设计思路。

  其实,无论是程序化交易入市方法,还是程序化交易离市方法,在这里建议程序化交易爱好者们,可以将出市和入市都设计成独立的模块,根据实际情况的需要像积木一样自由搭配使用,这对“可能组合收益”和“提高系统模型设计效率”,会产生极大的帮助。

程序化交易

  1、止盈。

  虽然程序化交易系统设计中可以采用固定点位的止损、止盈方法,但我们更倾向于跟踪止盈或SAR抛物线止盈模式,这样更兼顾放大功能和利润保护。跟着利润的逐渐扩大,不断抬高更甚是收紧止盈目标位置,是可以起到利润最大化的设计目标的,在一定程度上说。

  2、止损。

  止损,是程序化交易系统模型设计中一个不能缺少的元素,技术止损、资金止损,是主要考虑的两种方案,两者哪一个低采用哪一个,这样的方案相较其他会更为科学。

  持续在市的程序化交易系统模型的一个常用止损方法,采用反向交易信号作为自动止损的依据。一方面,你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置,另一方面,你要确保每笔交易不冒过大的风险。

  ⒊时间清仓。

  “主动离场,在市场没有证明你是正确的时候,”。

  离场,如果以时间为因素考虑,那么,无论是以一种独立的出市方法,还是以一种辅助离场方法,都是一个很好的思路。例如,三根K线之后,假定既没有触及止损位、也没有达到止盈位,那么就主动选择离场。

程序化交易

  当然,作为一个完整的程序化交易系统,爱好者们还需要考虑头寸调整的细节和资金管理,在这一点上,在此建议大家参考风险百分比法。

(责任编辑:一个量化投资者)
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