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在程序化交易中,你是不是也被主观情绪坑过?

时间:2017-11-23 09:00来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
程序化交易 的最大优点就是在交易过程中可以克服人性的弱点。一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,德国的心理学家、哲学家叔本华如是说。人的情绪化因素包括:恐惧、贪婪、赌性、不果断、激动、情绪低落、盲目、无所适从、偏激、过

  程序化交易的最大优点就是在交易过程中可以克服人性的弱点。“一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的”,德国的心理学家、哲学家叔本华如是说。人的情绪化因素包括:恐惧、贪婪、赌性、不果断、激动、情绪低落、盲目、无所适从、偏激、过激、等等,都会使原交易计划在一个人情绪化时突然发生改变,而这种行为是在不知不觉中不断重复发生着的。这样说来我们是在不断的和自已的心魔做斗争,进而是和市场做交易,相信这种体会每一位期货人都有过。

程序化交易情绪

  相较近年数据,程序化交易被更多的市场参与者接受,程序化交易队伍发展极其迅猛。但是程序化交易中就完全没有主观因素的影响吗,答案是否定的。下面我们来一同看下“第11届全国期货实盘交易大赛”颁奖大会上,程序化组的几位重量嘉宾在量化交易分会场中对程序化交易中的主观干预行为进行了深入探讨。

 

  “主观干预对于新手来讲是非常必要的”,“在资金管理方面,随着程序化交易中一些行情较乱,程序就会不断乱下单或止损,这就会造成亏损。当亏损达到到一定的亏损限额时,一定要主观干预,不能无限度的相信机器”。

 

  程序化交易是否进行主观干预因人而异:“我经常进行主观干预,一开单很差,我必定要干预它,在我主观经验里认为程序开单不对,我更相信自己。干预基于一个前提,那就是你主观做的怎么样,可做如下两种选择:一、如果本身主观交易水平不行,那就不要干预,让机器自己程序化;二、如果主观交易做的好,程序化和主观干预两个搭配一下,也不是什么坏事,顺便锻炼主观判断能力”。

 

  程序化组德胜资产董事长严圣德则从细节上分析了主观干预。“某一两次交易细节不尽如人意不需要去进行干预,尤其是确定自己的整体程序策略设计没问题时。”严圣德说:“去年双十一之后,我的策略是坚持做空,因为我认为行情总体上是下行的。我相信自己的策略,那剩下的就是坚持。期间有段时间我看到行情上涨,我也想清仓止损,我也一阵恐惧,但最后我还是坚持了下来,最终等到了期待的行情。”

 

  第七届程序化组冠军言程序,为广大投资者推荐了一个切实可行的策略:用两个账户,一个账号完全进行程序化交易,另一个进行主观干预。假定时间为一年,那么一年之后,我们观察下干预的账户是亏还是赚。如果结果是赚钱,那么您就适合在投资过程中进行主观干预,反则就沉住气跟着程序化走,有时间再练练,练好了出发也不急。

(责任编辑:一个量化投资者)
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