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程序化交易均线交易模型简介

时间:2017-11-09 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
目前国内证券期货等行业投资分析者都开始逐渐使用 程序化交易 ,其中以技术指标类的模型因其具有较高的准确性而被应用广泛,预测类的模型因风险较大,应用不如技术指标类型广泛。当然随着相关理论和发展,与投资分析者们的改进,预测类的模型应用空间也很广

  目前国内证券期货等行业投资分析者都开始逐渐使用程序化交易,其中以技术指标类的模型因其具有较高的准确性而被应用广泛,预测类的模型因风险较大,应用不如技术指标类型广泛。当然随着相关理论和发展,与投资分析者们的改进,预测类的模型应用空间也很广阔。

程序化交易之均线交易

  技术指标模型是通过分析原始的数据资料总结出历史数据中的某种规律或特点,以此构建数据的模型,再由数学公式量化推导,最终找出符合市场运行规律的指标值。原始数据包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和成交金额。常用指标有平滑异同移动平均线(MACD),布林线(BULL),相对强弱指标(RSI),能量潮(OBV),随机指标(KDJ)等等。

  根据每个技术指标的功能可以将技术指标分析类的模型分为:震荡类指标模型、人气类指标模型和趋势类指标模型等等。

  趋势类指标模型中最具有代表性的是均线指标和布林通道。我们下面就来主要讲解一种均线交易模型。

  均线交易模型

  在均线交易模型中,“均线”其实就是指(MA)移动平均线,该模型就是基于MA判断市场的趋势。MA是指一条连接某个时间断的证券价格的平均值形成的曲线,这就是基于统计学中的“移动平均”理论原理提出的。根据对数据处理的方式不同,移动平均又可分为算数移动平均线(SMA),指数平滑移动平均线(EMA),和加权移动平均线(WMA)。

  我们举例一个均线指标BB丨(Bull And Bear Index),多空指数。

  BBI的计算公式:

  BBI={MA(L1) +MA(L2)+MA(L3)+MA(L4)}/4

  这里MA为移动平均价,L1,L2,L3,L4是四个移动平均价格的周期,在交易软件中这些原始参数通常设置为:3,6,12,24。BBI是通过加权平均的方法将周期参数不同的移动平均线计算出一条移动平均线的综合指标。因此,多空指数本身就是针对普通的移动平均线MA指标的一种改进方法,在使用过程中对于参数的设置问题,投资者可以根据自己的喜好,依据自己对市场的把握和偏好来设置默认的参数值。有BBI指标的算公式可以看出,该指标同时兼顾了长期和短期的数据。因此,BBI指标既有短线的灵敏,又有长线的趋势性,计算出来的结果就会更加客观,更加可靠。

(责任编辑:一个量化投资者)
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