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程序化交易的最初形态

时间:2017-11-07 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
程序化交易,又称之为程式交易,分为程式买入和程式卖出两种形式。美国的证券市场是最早产生程序化交易的地方。在七十年代的中期,美国证券市场上出现了一种交易方式股票组合转让与交易,正是由于证券交易所实现了交易所与计算机联机,便于投资者通过直接操

  程序化交易,又称之为程式交易,分为程式买入和程式卖出两种形式。美国的证券市场是最早产生程序化交易的地方。在七十年代的中期,美国证券市场上出现了一种交易方式——股票组合转让与交易,正是由于证券交易所实现了交易所与计算机联机,便于投资者通过直接操作计算机来进行一次性的下单,完成证券买卖,这其实就是程序化交易的最初的形态。没错,目前几乎所有交易都是这样进行的。它操作简单,方便快捷,为投资者在这个争分夺秒的行业中争取到了宝贵的交易时机。因此,伴随着全球计算机的普及和飞速发展,通过计算机网络互联,进行买卖的操作,已经受到了大部分投资者的欢迎。

  美国NYSE将程序化交易的最初定义为总市值超过一百万美元的含有S&P500指数的15只股票以上的证券组合一次性交易。从1975年开始,到现在程序化交易已经经历了42年的发展,其复杂程度也随着计算机科技的发展而不断变化。

  目前的程序化交易已经与最初定义大不相同,如今的程序化交易可以定义为:将交易员的交易思想和交易模型转化为计算机执行程序,根据程序计算机自动下单等交易操作,通过优化程序参数与逻辑实现收益最大化的过程。程序化交易的交易决策,一般是在计算机辅助下,将市场上各种讯息转化为程序的参数,最后由计算机代替人工发出买卖信号,并立即执行下单程序。

  在理解了程序化交易的定义以及相关的内容以后可以看出,程序化交易是以计算机程序和交易模型作为框架的。so,伴随着计算机技术的飞速发展,和金融数学及理论发展,程序化交易席卷整个金融市场,所占的份额将会越来越大。

程序化交易最初形态
(责任编辑:一个量化投资者)
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