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构建股指期货短期交易策略

时间:2011-09-13 10:21来源:未知 作者:admin 点击:
通常投机交易被人们看成的一种通过预测未来进行交易的方式,但从短期角度来谈预测趋势,这种观点是错误的,没有人能预测未来。投机只是一种探索赢利的交易方式,尽可能将有利的交易机会拉到自己身边,从短期交易方式来讲根据投机者的自身因素不同,每个投机

  通常投机交易被人们看成的一种通过预测未来进行交易的方式,但从短期角度来谈预测趋势,这种观点是错误的,没有人能预测未来。投机只是一种探索赢利的交易方式,尽可能将有利的交易机会拉到自己身边,从短期交易方式来讲根据投机者的自身因素不同,每个投机者的交易方式也各不相同。就现在股指期货短期交易方式来看股指期货受沪深300指数及股指市场容量大、趋势平稳的特点影响,投机者有必要开发股指期货短期交易策略。

  投资者都知道交易应该低买高卖,只有这样才能赢利,但是投资者怎么才能知道哪里是低点哪里是高点呢?虽然现在还有一位分析师或者一款软件能准确识别行情的具体高点和低点。但我们可以利用一些指标尽可能的找到相对的高点和低点,如布林通道。布林通道在行情处于震荡中有较高的识别能力,但在单边行情中就会出现严重误判的情况。那么存不存在一种既可以在震荡行情中捕捉高低点又能在单边行情中不会被布林通道误判呢?这当然存在了,这就需要我们把趋势指标MACD或者KDJ指标加入到股指期货短线交易策略当中。

  笔者认为MACD与KDJ指标相比,MACD指标的设计原理更为科学,所以我们就以MACD指标为例进行介绍。

  MACD与KD指标,本人认为MACD的构造原理更为科学,因此以下我们以MACD为列介绍。了解程序化交易的人可能都知道像MACD或KDJ这种趋势指标,假如按照它给出信号的价位或给出信号的开盘价交易,从长期交易结果来看,它是盈利的,而假设以给出信号时的收盘价进行交易则是亏损的,这里面的原因其实很简单!

  如果等到给出信号位置的收盘价进行交易就滞后了,那么该如何解决这一问题呢?解决这一问题的唯一方法就是在下一根K线的最高价或者最低价回调至出现K线信号的开盘价或者开盘价与收盘价之间的1/2处时在进行交易,这样交易能减少因指标交易滞后出现追涨杀跌的问题。这时就有人可能会问,如果趋势不回调怎么办呢?平仓的时候当然不能等了,只要是出现平仓信号一定要以止盈止损为先。构建股指期货短期交易策略不但需要有过硬的理论基础和实践经验,而且需要有良好的心态和毅力。

 

  构建了相对高低点的策略和趋势交易策略,这两个策略各有优缺点,为了完善我们的股指期货短期交易策略,我们需要将二者合二为一,这样股指期货短期交易策略构建完成。我们以开多单为例:首先获取价格低点,再选择MACD在低位金叉信号,之后再选择最高价或者收盘价回落至给出信号的K线的开盘价时开多单。当MACD高位死叉时平仓了结。

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