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程序化交易与股指期货投资机会

时间:2011-08-24 13:37来源:未知 作者:admin 点击:
  投资者对股指期货上市充满期待,认为期能像股票一样拥有更多的投资机会。但是期货市场并不像股票市场,他们之间有很大的区别,这种区别不光只是体现在交易制度方面上,在交易形式上和获利方式上都有很大区别。 股指期货虽然投资机会多,但相应的风

  投资者对股指期货上市充满期待,认为期能像股票一样拥有更多的投资机会。但是期货市场并不像股票市场,他们之间有很大的区别,这种区别不光只是体现在交易制度方面上,在交易形式上和获利方式上都有很大区别。

  股指期货虽然投资机会多,但相应的风险也伴随着放大,这也是股指期货的特点之一,所以这也需要投资者时刻注意。“福星在线”总裁王永伟这样提醒投资者,他说:“在现在的高科技信息时代,投资股指期货,只有把人的聪明和电脑的高效及快速结合起来,相互之间以长补短,使用程序化交易,相对而言才能尽可能降低投资股指期货的风险,因为只有这样才能更好的把握股指期货,捉住赢利机会。”在国外相对发达的欧美金融市场,大约有65%的交易是由程序化交易来实现的,中国的程序化交易相对而言,尽管起步较晚,但其发展的速度也比国外要快的多,中国股指期货的上市,对程序化交易来说,又增加了一片新的天地。

  但对于众多的投资者来说,一个关键的问题就是该如何选择一个好的程序化交易系统。对于这一点,王永伟也有自己的一下想法。

  “现在常用的一些技术指标,像MA、RSI、MACD等都有一些不尽人意的地方。我们举个例子,期货价格处于高位或者低位之后开始横盘整理,当天最新的收盘价和上一个交易日的收盘价变化不大,但我们知道均线指标即MA却要减去前期一个很低或很高的收盘价,那这样的话,期货价格没有发生多大的变大,但MA指标反而发生了不小的变动。”

  王永伟认为,市场行情有时变化很快而电脑系统又没有采集到,或者由于不同电脑之间时间上有所差异,而使出现的MA波动幅度较大,从而出现很大刺头,这让依靠MA系统交易的投资者懊恼不已,因为他们大多时候卖出后就涨,刚买入后就跌的现象,市场行情就好像特意和他们对着干。

  “我们接着谈谈MACD指标,它是计算两根移动平均线之间的绝对差异,而不是相对差异。MACD没有上下边界来约束它的走势,所以,MACD指标可以一直延伸到历史上最高或最低点之外。期货价格在很短的时间内由于变化比较大,MACD指标常常反映不过来,产生一定滞后性,这样就会一定程度上影响投资者对期货买卖时机的判断,使投资者错失最佳的赢利时机。”

  一个好的程序化交易系统一定要有几个高标准的要求,第一就要求均线在单边行情的时候要尽可能像一条圆滑的趋势线,而这条趋势线也要尽可能能在每一次回调的时候起到支撑的作用,之后在每一次支撑部位的时候能形成一次开仓交易信号;第二就是采用目前比较先进遗传算法和神经网络的强大优越性来弥补由于行情快速剧烈的波动而让电脑没有采集到数据的现象。程序化交易系统的开发人员不但要具有丰富的实战交易经验,而且必须具有专业的计算机技术知识,只有这样这样才能使信息技术与实战经验达到完美结合;第三点,也是最重要的一点,程序化交易系统的技术指标要能弥补MA、MACD、RSI等传统技术指标的不足。

  程序化交易是未来股票、期货、外汇等金融市场发展的趋势,股指期货上市后,针对市场上的套利、套保,都需要大量复杂的高频交易来实现,但这些交易是人所部能完成的,都需要依靠计算机的程序来实现。

 

  “信息时代的程序化交易,是一个快速发展的交易方式,国内投资者只有通过不断地学习和创造才能更快的接近国际上先进的程序化交易技术,最大限度摆脱人性的弱点,发挥自己拥有丰富交易经验的优势,使自己能和自己的交易系统融为一体。”王永伟最后说。

(责任编辑:admin)
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