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量化交易技术五大核心(下)

时间:2019-02-21 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中对交易系统的概念、优点等进行了讲述。那么我们接着上篇文章的结尾部分谈到的 量化交易 系统六大核心内涵的内容继续为大家讲解,希望大家看过这两篇文章后能够有所收获哦! 一、得失核心 交易系统的第一个核心内涵是心态核心,也就是说即

我们在上一篇文章中对交易系统的概念、优点等进行了讲述。那么我们接着上篇文章的结尾部分谈到的量化交易系统六大核心内涵的内容继续为大家讲解,希望大家看过这两篇文章后能够有所收获哦!

 
一、得失核心
交易系统的第一个核心内涵是心态核心,也就是说即使我们拥有了一套很好的交易系统,但却心态急躁无法抵制诱惑,那么也会造成交易系统的失败。交易系统的第二点核心内涵是得失核心。
 
在不同的资金起点,我们会面对不同的得失,比如3万与100万的差距,年收益一倍的情况下,交易次序是一致的。但是掌握100万的个体,将收益目标降低到年50%,它的整体收益还是要高于掌握3万资金的个体的,这就会对技术和心理要求就会大幅度的降低。
量化交易技术五大核心(下)
所以,不同的交易系统就会呈现出不同的性质,也就说100万的个体可能更偏向于中线交易系统,3万的个体可能更看重短线交易。
 
二、技术核心
市场的盈利模式大概分为三种:高抛低吸、超跌反弹以及强势追高。就超跌反弹来说,不同的人会有不同的论点,那么定义这个超,就可以采用历史统计来实现。比如高点下降超过60%,并且在成交量、形态分布上都可以达到适当,那么这个超就是必反的定义。
 
从形式上来说,它应该是某种通道的产物,达到通道的上轨即抛出,达到通道的下轨即低吸。在交易系统中,我们可以使用布林线来进行操作,但是必须要去分析整个趋势处于什么样的状态。如果处在整理趋势之中,那么布林线就很有可能是一种技术分析指标,但是如果是处在一个上升或者下降的趋势之中,那么使用通道线或者趋势线就会是非常明智的选择
 
三、控制核心
交易系统出现信号时期,由于必然存在的不确定性,我们就要依靠资金管理奖不确定性降低到最大可控程度,这个并非是技术交易系统的相关内容。
 
我们举个例子,加入一个可以达到70%成功率的技术交易系统,我们加入资金管理,那么就可以提升到80%。那么总体来说这个技术交易系统的成功率就是80%,而不是70%。
 
四、空仓核心
当交易系统处在无信号时期,能够达到空仓所具备的心理素质,就是决定交易系统成败的重要因素
 
五、跟踪核心
当交易系统出现信号,交易介入。那么判断后市趋势跟踪系统是不是具备转市的可能性,如果具备那么就立刻止盈。
 
所以一个好的量化交易系统,还应该具有一个配套的趋势跟踪系统来判断趋势的终结点。
 
 
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 【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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