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量化交易 美国究竟比中国领先在哪里(上)

时间:2019-02-12 08:30来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们都知道 量化交易 起源于海外市场,在美国量化交易已经有超过三十年的历史。目前据统计已经有超过百分之六十的交易都是通过电脑进行的,可见量化交易在美国市场是非常成熟的。那么在量化领域美国究竟要比中国领先多久呢?我们可以看看以下几种说法: 一:

我们都知道量化交易起源于海外市场,在美国量化交易已经有超过三十年的历史。目前据统计已经有超过百分之六十的交易都是通过电脑进行的,可见量化交易在美国市场是非常成熟的。那么在量化领域美国究竟要比中国领先多久呢?我们可以看看以下几种说法:

 
一:悲观主义,与美国相比,我们的量化交易真的很欠缺
1.交易市场落后:
具体来说交易市场落后包含着交易品种、交易微观数据以及交易市场的不完善。我们来举个例子理解一下,目前交易品种我们还没有期权;交易的微观数据在国外的交易所是可以达到分笔的级别的,但是我们目前是以每0.5秒撮合完成后截面进行推送的。
量化交易 美国究竟比中国领先在哪里(上)
交易市场本身就是一个垄断性质的行业,除了上海深圳股票交易所以及四价期货交易所之外并没有二级市场交易所存在。并且各交易所间相互交易的品种独立,不存在竞争。并且做空以及杠杆交易等交易机制也并不完善,市场本身还存在一定的内幕交易行为。如此种种都直接导致了很多量化思路无法实现。
 
2.交易经验不足:
量化交易在美国已经有超过三十年的历史,但是国内的量化交易起点是从股指期货上市开始的,目前量化交易的主要阵地也是在这里。但是我们要清楚股指期货到目前也仅仅只有不到四年的时间,样本含量太少
 
3.交易理念落后:
目前来说大部分的量化交易人员思路还停留在K线如何走出形态后追趋势的阶段,从本质上来讲还是出在用量化的方法驱动主观交易逻辑的层次,量化的意义只是让交易更加客观,更少的受到交易者主观的影响;真正的用较大算法难度的统计模型驱动的高等级策略市场上其实很少很少,大多都是国外回来的团队在操作。
 
二:中立者,不是量化的问题,关键在于操作量化的人
统计建模:其实这方面的差距并不在于美国的量化机构到底用了多么厉害的模型,而是我国的量化模型比较落后,实际上,类似深度学习等高端的模型是在2015年之后才逐渐开始大规模应用的,但是在美国市场量化对冲基金早在十多年前就已经崛起了,那个阶段还没有这些模型。
 
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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