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止损才是程序化交易的首要准则(上)

时间:2019-02-11 08:33来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
要说 程序化交易 中的生存法则是什么?那必然是第一时间无条件止损,并且要始终坚持而不心存侥幸。 保证金的杠杆效应使得价格的波动被人为放大,并且合约的到期限制也令持仓不能够一直保留。所以 当市场运动方向与持仓方向正好相反时,时间的代价就会变得越
要说程序化交易中的生存法则是什么?那必然是第一时间无条件止损,并且要始终坚持而不心存侥幸。
 
保证金的杠杆效应使得价格的波动被人为放大,并且合约的到期限制也令持仓不能够一直保留。所以当市场运动方向与持仓方向正好相反时,时间的代价就会变得越发昂贵
 
在交易不利的情况下,如果我们不及时采取正确的行动,那么我们可能会面临以下这些问题:
 
1.账面盈利全部丧失
 
2.投入的保证金被击穿
 
3.因反趋势全部资金面临灾难的结局
止损才是程序化交易的首要准则(上)
由此可见如果我们想要在市场中长期的生存下去,我们就必须学会止损。并且止损应该在程序化交易系统出现买卖信号时设置,并且在整个交易过程之中按照某种方式进行全方面的推进和跟踪。
 
止损的宽窄应该与市场正常波动的幅度进行匹配,特殊事件端还应该增加一定的时间条件。如果是中长线的交易者,就要尽量避免频繁触动止损,进而保证在决策正确的前提下进行有效有计划的操作。
 
我们都知道止损就意味着放弃,在选择止损的那一刻你永远都不知道自己放弃的到底是机会还是灾难。但是,止损出局有两点好处。
 
首先如果进场时机不当,这在决定出场的当时并不能够确认是不是犯了方向性的错误,但是我们必须选择离场,一方面我们可以回避重大错误出现的可能。另一方面,为了寻找更安全的投资机会,我们也要保存实力。
 
我们在上文中讲到,止损永远是对的,错了也对。死扛永远是错的,对了也错。我们要知道损失是暂时的,也是必定存在的。就像我们常说的那句话“失败是成功之母”一样,止损也是我们成功道路上不可分割的组成部分。暂时地放弃金钱是为了保存资金实力,也是为了将来得到更多的,更好的回报。可见,止损是生存之道。
 
其次,如果我们存在方向性判断错误,那么在反趋势的情况下,如果没有能够做到及时出场,那么时间将会对交易造成致命的打击。可以避免这种情况发生的唯一办法就是止损。所以止损永远是对的,错了也对。死扛永远是错的,对了也错。
 
当然只看中眼前的利益,而不愿意下定决心去止损是大多数人的通病。但是如果程序化交易投资者对于未来充满必胜的信念,那么当前的割舍反而会显的微不足道,因为时间会给成功的投资者带来财富。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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