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数学大咖如何开辟量化投资之路

时间:2019-01-25 08:33来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在许多人眼中华尔街上的专业人士大多数应该是金融家、会计师、经济学家或者财务管理的专家。他们所从事的专业都会与金融、经济相关,索罗斯和巴菲特就是这些金融经济专家的杰出代表。但是也有一批顶级的数学家在市场的博弈中杀出了自己的一片天地,这其中最

 在许多人眼中华尔街上的专业人士大多数应该是金融家、会计师、经济学家或者财务管理的专家。他们所从事的专业都会与金融、经济相关,索罗斯和巴菲特就是这些金融经济专家的杰出代表。但是也有一批顶级的数学家在市场的博弈中杀出了自己的一片天地,这其中最具有代表性的就是西蒙斯了。

 
詹姆斯西蒙斯是量化投资的代表人物,是世界顶级的数学家。量化投资借助的就是数学和统计学的方法,在大量的历史数据中找到股票上涨的策略和规律。在此基础之上,形成一套因子和模型程序。然后严格按照数量化模型足额来进行投资。以期获得可持续的、稳定的高额回报。
数学大咖如何开辟量化投资之路
量化投资在海外市场已经发展了很长的时间,并且呈现出成熟稳定的态势。但是对于我国市场来说,量化投资还处在刚刚起步的阶段。相较而言量化对冲基金捕捉套利机会的方法会应用的更多一些,相反主动管理的纯股票型基金占比较少。另外我国市场目前波动性和无效性更大,所以有更多的规律可以挖掘,所以量化投资在我国市场的发展前景很广。
 
简单来说,量化投资的运作方式和FOF有些类似,FOF指的是基金中的基金。基金经理首先会创建出一些模型组操作公募基金,然后每个模型会根据自己的构建原理进行选股,就类似于一个独立的子基金。在整个操作过程中,基金经理也会根据当前的实际情况和业绩对模型或者因子进行调整,使其不断迭代并且持续有效。对于量化投资来说,基金经理是模型的开发者和资金的给与者,但是基金经理并没有权力干扰模型选出什么样的股票
 
这种操作方法就保证了模型的自我学习和独立自主的有效性,可以在最大范围内降低人性弱点可能会对交易决策产生的干扰。但是我们也不能简单的认为量化投资基金经理的工作就非常轻松,我们在这里强调的是工作模式。一般来说主动投资管理的基金经理要不断的进行调研、挖掘、选择股票。但是量化投资基金经理更多的是对数据的分析、创建新的模型、研究最先进的模型进行本土化的尝试,目的是将股票交给模型来挖。所以主动投资管理基金经理靠的是人,而量化投资基金经理考的是电脑
 
另外,主动投资管理基金经理都希望自己能够挖到牛股,希望能够长期持有并获得高额利润。量化投资则与之不同,量化投资采用程序自动买卖,换手率高并且一般情况下不长期持有,一旦达到触发规则目的就会卖出。
 
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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