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量化策略测试与跟踪误差

时间:2019-01-19 08:40来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在 量化投资 中有几大重要的阶段:前期设计阶段,中期测试阶段后期执行阶段。这三个阶段缺一不可,今天我们就一起来看一下测试阶段的相关内容。 一、量化投资策略测试平台的搭建 说到策略测试大家应该要想到两个重要的部分, 一个是策略的数据库另一个就是测

量化投资中有几大重要的阶段:前期设计阶段,中期测试阶段后期执行阶段。这三个阶段缺一不可,今天我们就一起来看一下测试阶段的相关内容。

 
一、量化投资策略测试平台的搭建
说到策略测试大家应该要想到两个重要的部分,一个是策略的数据库另一个就是测试的标准体系建设。我们在这里提到的策略数据库指的是商品期货指数系列以及股指期货指数系列。正是因为商品数据和期货指数存在可跟踪的特性,所以这二者才可以实现利用量化交易策略作为投资方法。
量化投资策略测试与跟踪误差
于此同时投资者使用的交易策略的历史数据只有经过了测试平台的检测之后才会被认定是真实的历史收益。那么交易者在对指数进行跟踪的过程中,往往会遇到一些问题,比如实际跟踪的手续费、开仓手数必须为整数,以及平仓点和开仓点不一致导致的跟踪误差等等。我们要知道这些误差对于交易策略历史收益的测试结果是有非常大的影响的,我们要确认量化投资策略已经完全包含了这种跟踪误差带来的影响。
 
二、测试平台的误差跟踪方法
我们在上文讲到测试平台编制是以可投资性为基础的,但是在实际的操作过程中总是会存在一些问题,比如实际跟踪手续费或者开仓手数必须为整数等等。跟踪误差对量化交易策略的历史收益有非常大的影响。那么下面我们就一起来看一下测试平台的跟踪误差的具体分类和特点。
 
1.手续费跟踪误差
交易费用对交易跟踪误差的影响是不容我们忽视的。假如我们计算出某个商品指数在不同的资金下交易费用会按照万分之五的标准进行收取的话,开仓手数我们采取四舍五入的原则,开仓资金的比例为百分之二十,保证金比例为百分之十四的单品商品指数。那么我们经过统计可以看到手续费引起的跟踪误差对于测试的结果也存在着很大的影响。
 
2.开仓手数必须为整
我们都知道在实际的跟踪过程中,开仓手数是不可能为小数的,所以我们在进行当个商品指数计算的时候,开仓手数就要按照四舍五入的原则。根据商品在不同资金下的指数对比我们也能看出,标的商品的基础价格、期货合约在换月期间的升贴水情况以及资金量都会对指数的跟踪误差产生影响。
 
3.其他原因
当然除了以上两点,指数跟踪的过程中还会有一些会引起跟踪误差的因素,比如说平仓点和开仓点的不一致或冲击成本引起的跟踪误差等等。那么在实际的操作用我们就要采取相应的办法来尽可能减少跟踪误差。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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