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量化大咖如何在交易中后发制人(下)

时间:2019-01-07 08:32来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中主要讲了杨英华先生和他的团队采用模式识别加后发制人的投资方式,以及他们采取这种方式的原因,今天那我们就一起继续看一下杨英华先生还会给我们带来什么样的 量化投资 交易思想,希望大家也能有所借鉴。 除了后发制人的方式,杨英华先生

我们在上一篇文章中主要讲了杨英华先生和他的团队采用模式识别加后发制人的投资方式,以及他们采取这种方式的原因,今天那我们就一起继续看一下杨英华先生还会给我们带来什么样的量化投资交易思想,希望大家也能有所借鉴。

 
除了后发制人的方式,杨英华先生还表示想要做好交易就要坚持概率交易和多策略混合的方式。概率交易本身就是利用一些能经得起多年数据考验的模式识别来进行交易。所以如果市场行情不出现非常大的变化,那么这些程序按道理来说是可以继续赚钱的。
 
采用通信中的正交概念,我们可以找到几个相关性比较低的策略。一般是市场分散、周期分散或者盈利本质分散等等,这样做就能够让我们的曲线看起来更好一些。但是我们也都知道所有的策略都不是万能的,这些策略也有可能会出现集体回撤的情况。但是只要足够分散正交的策略能够经得起历史的考验,那么这些策略就不会发生在很长时间内一起回撤的情况。
量化大咖如何在交易中后发制人(下)
杨英华先生表示,一般来说流动性相对较好的市场更有利于套利策略。如果在趋势来临时标的容量较小,那么就很容易出现大的单边行情,这种情况下股市中的小盘股会比较明显。期货市场中也会经常出现近月的逼仓效应,这些都是纯资金推动的。
 
期货市场一直存在这样的传说就是期货市场中的大部分人都是亏钱的。杨英华先生对于这个观点表示不是非常赞同。杨英华先生认为这其中还是存在着一定的过度宣传的因素。首先我们都知道期货是对赌,也就是说如果不存在手续费的情况,那么在理论上来说多空盈亏都是相抵的。如果交易者采用的是理性的投资方式,那么期货的盈亏比应该比这个要高一些
 
无论是期货市场还是股票,有一些高难度动作我们是要少去触碰的。比如没有经过测试的量化投资模型,提高交易杠杆或者过度依赖对市场的预测。
 
市场是不能够进行预测的,它中间存在着很多不可控的因素。我们通过数据统计可以分析出历史上出现类似情况的时候,涨或跌的概率。但是我们要明确的是根据历史数据得出的历史概率绝对不代表未来概率。其次总回存在类似熔断之类的历史没有数据的行情。所以根据概率进行量化投资交易,是根据概率进行参考。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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