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量化交易你真的了解吗?(下)

时间:2019-01-04 08:45来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
根据我们前面两篇文章的讲述,想必大家已经清楚 量化投资 是一种投资的方法。量化投资风险低,但是它并不能够保证所有的投资者一定能够赚到钱。无论是生活还是投资,抱着侥幸心态是不可能会成功的。所以当我们在一些论坛或者朋友圈内看到那些所谓的赚钱神话

根据我们前面两篇文章的讲述,想必大家已经清楚量化投资是一种投资的方法。量化投资风险低,但是它并不能够保证所有的投资者一定能够赚到钱。无论是生活还是投资,抱着侥幸心态是不可能会成功的。所以当我们在一些论坛或者朋友圈内看到那些所谓的赚钱神话的言论时,我们要摆正心态有一个明确的认识。

 
当然我们也不能够完全否认,有一些高频策略确实收益是非常好的,并且风险收益比也很高。但是我们要知道,这类策略的资金容量一般都是非常小的,而且不需要外部的资金。很多朋友可能会说,你看某个人不是盈利很多吗?我们在这里希望大家明白的是,小样本并不具有代表普遍的意义,生存者偏差是确确实实存在的。所以无论大家选择什么样的投资方法,我们最重要也是最基础的就是摆正好自己的心态,一步一步的稳扎稳打才能够取得最后的胜利
量化交易你真的了解吗?(下)
我们在前面用了两篇文章为大家破解了量化投资究竟是不是圣杯的谜团。那么接下来我们再解决一个大家常会问到的问题。量化投资一定是要求速度非常快的吗?量化投资就必须是全自动的吗?
 
我们知道量化投资很重要的一个环节就是对数据的处理,无论是前期数据的分析还是后面回测的环节,大量的数据处理和分析是量化投资必须要做的。那么如果我们单纯的去靠人工来实现是不可能的,我们需要借助计算机的算力。
 
程序化交易中模型发出信号执行的部分是靠计算机来实现的。但是究竟是否所有的量化投资的信号执行都需要计算机的帮助呢?这个答案是否定的,回测环节之后的信号执行部分,究竟需不需要程序化要根据策略的持仓周期和其本身的属性来确定
 
我们拿高频交易或者一些持仓周期非常短的策略来举例,一般这类策略对执行部分要求非常高。因为它需要非常快的速度,并且交易信号很有可能是与其他人互斥的,所以一旦我们慢了就非常有可能被别人抢到,所以此类策略对速度的要求非常高。一般是将服务器放到最好的物理机房,然后把程序写到FPGA等等。
 
对于低频策略来说,例如周度调仓或者月度调仓的策略,究竟需不需要计算机来实现全自动,我们就可以另做考量了。我们要综合去考虑资金容量等因素,很多信号发出之后我们采用手工交易也不是不可以,或者我们可以利用算法,让持续在一定的时间内进行交易,这类策略的特点是对速度的要求不高。
 
我们通过三篇文章为大家解决了量化交易究竟是不是圣杯,以及量化投资是否必须采用全自动交易这两个问题,如果大家有其它的问题不太清楚,也可以给我们留言。我们会挑选大家普遍存在的疑虑,为大家进行解答哦!那么最后希望大家能够有所收获!
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)

 

(责任编辑:一个量化投资者)
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