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量化交易你真的了解吗?(上)

时间:2018-12-30 08:47来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的文章中跟大家说过,市面上对于量化投资是有几种不同的定义的。简单来说量化投资是一个非常宽泛的概念,那么对于海外的量化投资者和我国国内的量化投资来说量化对冲基金也不完全就是一样的。我们今天要讲的 量化投资 的概念是基于利用计算机技术
我们在前面的文章中跟大家说过,市面上对于量化投资是有几种不同的定义的。简单来说量化投资是一个非常宽泛的概念,那么对于海外的量化投资者和我国国内的量化投资来说量化对冲基金也不完全就是一样的。我们今天要讲的量化投资的概念是基于利用计算机技术和数量化的方法来分析数据,然后根据模型发出的信号进行投资的方式。
 
通过近几年市场中的情况,大家不难看出量化投资在近几年内是非常受欢迎的。量化投资受到投资者欢迎的原因是多方多面的。首先是市场可交易标的的增加,扩大了量化投资的范围。其次是近些年股市单边行情处于波动大行情低迷的状态。所以一部分普通投资者开始寻求更好的投资方式。最后就是量化投资教育的普及,很多专业的量化人员和量化机构都在从事量化投资基础知识的普及工作,交易者在寻找相关材料的时候也变的越来越容易。
 
当然在学习的过程中投资者也会面临一些量化投资的误区。那么今天我们就来为大家排除这些误区,带你走出量化投资的迷雾。
首先是大家非常关注的一个问题,量化投资就一定是稳赚不赔保赢的投资方法吗。我们一再强调过市面上不存在投资的圣杯,最起码目前为止是不存在的。所以如果有投资者抱着侥幸的心态来学习,那么结果也不会是很好的。
 
由于一些原因造成很多朋友在听到量化投资或者量化基金这类的关键词时,脑袋中第一闪现的就是低风险甚至是无风险。但是我们要知道量化投资是一种方法论。量化投资在控制风险这一方面确实表现很好,但是并不代表投资者随意使用就可以获得盈利。就像同样是一件武器,善用武器的人才可以保护自己和攻击别人。如果不会使用那只能是伤害自己。
 
量化投资相对于一些高频策略或统计套利策略来说风险是低一些的。当然这一切都要建立在策略是有效的情况下。统计套利策略一般风险比较小,这是因为它的多空敞口锁定的特性。这类策略的胜率较高,但是盈亏比是相对较低的,所以这类策略非常害怕遇到极端行情。高频策略风险可控主要基于两方面,一方面是大数法则验证逻辑,另一个方面是它持仓周期非常短。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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