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量化交易系统详解

时间:2018-12-27 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 最核心的部分就是交易系统。交易系统的发展已经很有很长时间的历史。其中一些交易系统被大家所熟知,比如江恩、李佛摩尔和罗杰斯等等。简单来说交易系统可以分为五大类型:趋势跟随交易系统、反趋势交易系统、价格区间交易系统以及对冲系统。当然除

量化投资最核心的部分就是交易系统。交易系统的发展已经很有很长时间的历史。其中一些交易系统被大家所熟知,比如江恩、李佛摩尔和罗杰斯等等。简单来说交易系统可以分为五大类型:趋势跟随交易系统、反趋势交易系统、价格区间交易系统以及对冲系统。当然除此之外还有统计套利和高频交易。今天我们主要一起来研究一下趋势跟随交易系统和反趋势交易系统。

 
一、趋势跟随交易系统
趋势跟随交易系统是很多交易者推崇的一种交易系统类型。20世纪早期趋势跟随交易系统就已经显露头角,在当时趋势跟随交易系统主要是利用移动平均线来实现持有、买入和卖出。随着计算机技术的不断发展,之后出现了计算机生成的开仓和平仓信号。时至今日趋势跟随系统更加完善和成熟。但是我们也知道交易场上没有所谓的圣杯,趋势跟随系统无论怎样现代化也都有可能会在某些市场情况下失效
量化交易系统详解
趋势跟随交易系统的思想基础是建立在假设股票或者期货市场正在形成一个比较强的上升或者下降的趋势。通常情况下,我们认为比较强的上升趋势或者下降趋势的定义是价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行,并且回撤较小。
 
从以往的市场行情上来看,市场有大概百分之三十至百分之三五的时间是属于趋势行情的。但是这并不意味着抓住了趋势行情的交易者就能够获得百分之百的成功。部分量化交易者会受到一些情绪中的贪婪或者恐惧的因素而导致亏损。那么市场也会因为这些因素发生价格的快速变化,趋势跟随系统就是利用这样的优势在短时间内获得丰厚的利润。
 
趋势交易系统的分类主要有当日交易系统、摆动系统、动能系统和其他节奏相对较快的交易系统。由于趋势交易系统的理念就是亏小赚大,所以趋势交易系统往往伴随的就是止损。作为一名趋势交易者,我们也需要有承受风险的能力和足够的资金。
 
二、反趋势交易系统
顾明思议,反趋势交易系统就是指与市场的长期趋势和主流趋势相反的交易系统。我们通常会认为,判断主流趋势的最佳方法是周K线而不是日K线。反趋势交易系统并不是最近才形成的交易系统,它存在的历史已经超过几十年。但是由于量化交易者的本性因素,而无法在中小投资者中流行开来。
 
简单来说反趋势交易系统就是在较短的时间周期或者中级时间周期间做与主流趋势相反得劲交易。其本质上可以被认为是市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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