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量化投资将迎来全盛时代

时间:2018-12-26 08:43来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 在我国的起步阶段仍在着不小的差距。近年,量化投资已经被我国越来越多的交易者所认可,越来越多的基金公司开始密集布局量化产品。目前,我国的量化投资规模与国外的差距渐渐缩

量化投资在我国的起步阶段仍在着不小的差距。近年,量化投资已经被我国越来越多的交易者所认可,越来越多的基金公司开始密集布局量化产品。目前,我国的量化投资规模与国外的差距渐渐缩小。非常有可能在未来的几年中迎来量化投资的黄金时代。

 
在发达的国外市场,量化投资对于一些对冲基金和公募基金来说是非常重要的投资方法。对于我国来说,我国国内的第一只开放式量化基金诞生于2004年,该只基金为“基金优选套利”。在该基金诞生的2004年就取得了10%的高收益率,并且在同期的下行趋势中表现的十分出色。
 
2009年至2014年期间,量化基金的发展速度缓慢,平均每年为4到5只。2015年,全年一共发行了25只量化基金。随着2014-2015年的牛市,量化基金也逐渐被投资者所接受。2016年可以称之为是量化基金迄今为止表现的最为辉煌的年份,其收益率远远跑赢主动股基,赢得了广大投资者的认可。更是有投资者认为,这种新型的投资手段,甚至可以让投资者躺着就可以赚钱。
量化投资将迎来全盛时代
2017年量化基金面临了考验,重仓蓝筹股价值全年顺风顺水,收益稳稳领先,重仓中小盘的业绩则完全相反,2017年的量化基金首尾收益的差距高达百分之95。有研究者认为造成这种现象的原因主要有两个方面。第一,国内A股市场长期以来有效的市值因素发生了改变,这种情况下基本面因素开始起到了更大的作用。那么在新的形势下,部分量化基金并没有能够做出及时的反应。第二,量化基金通常以分散化持股来控制风险,但是2017年的行情主要为少部分个股上涨的结构性行情。
 
我们都知道量化投资是在历史行情数据中挖掘规律来实现的,但是市场的变化是我们不能够预计的,所以在一些时候可能会出现无法适应新市场环境的情况。虽然2017年的业绩并不优秀,但是2018年来量化基金的发行和成立速度仍在处在明显提升的态势。而这一情况正与一些业内人士的预期相吻合,也就说在未来的三年到五年内,量化投资会有一个更大的发展
 
对于投资者来说,市场的结构性行情是对其选股能力的一个考验,一旦出现偏差,那么亏损就是不可避免的事情。量化投资主要有组合策略所构成,策略的模型也是依据数据进行决定,无论从哪一方面讲,量化投资都能够更好的避免主观因素的影响。并且量化投资的收益相对稳定,抗风险能力会更强。那么在这种市场出现结构性行情的情况下,量化投资的优势就会更加突出,也就会受到越来越多的投资者的青睐。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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