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量化对冲这种神操作你到底了解多少?(上)

时间:2018-12-19 08:45来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化对冲这个词相比大家或多或少的都听说过或者了解过。但是大多数朋友还都仅仅停留在了解这个层面上。那么今天我们就一起来具体看一下究竟什么是量化对冲? 想要了解量化对冲首先就要对量化这个概念进行分析。对于普通投资者来说, 量化投资 就像高高在上触

 “量化对冲”这个词相比大家或多或少的都听说过或者了解过。但是大多数朋友还都仅仅停留在了解这个层面上。那么今天我们就一起来具体看一下究竟什么是“量化对冲”?

 
想要了解“量化对冲”首先就要对“量化”这个概念进行分析。对于普通投资者来说,量化投资就像高高在上触不可及一样。这是因为大家一想到量化投资往往先想到的是量化投资中充斥的泰马和算法假设。这些内容使得很多投资者望而却步。但事实上,量化投资并非如此,在生活中量化的思想也是随处可见的。
 
就以我们日常上班的路程举例,我们可以选择步行或者乘坐地铁或公交。比如有人罗列了所有可行的路线,然后花了一定的时间进行反复的试验,最终发现一条最近的路线。那么这种思想就是量化思想,在大量的数据中找出大概率的最优策略并依据策略执行。
量化对冲详细解析(上)
量化投资虽然在我国的发展时间并不是很长。但是对于海外市场来说量化投资已经发展了超过三十年。大奖章基金想必大家一点都不陌生,该量化投资基金在2008年的金融危机下,仍然获利了80%。随着沪深300股指期货在2010年的推出,量化投资的发展潜力逐渐显现出来。在近几年的表现中更是获得了越来越多投资者的认可。那么量化投资究竟有何优势才会获得如此优秀的成绩呢?
 
我们常说,量化投资最大的优势就在于它可以帮助投资者克服人性的弱点。交易者在进行交易决策时表现出来的恐惧、贪婪等心理都是亏损的原因。我们都知道人的精力是有限的,当投资者在对市场进行分析时,往往只能依据行业层面的信息进行选股,但是量化投资却可以进行更深层次的挖掘。具体来说量化投资具有三大优势。
 
一、纪律性
所有的交易决策都是依据已经设定形成的交易模型做出的,而不是仅凭投资者的自身感觉。这样可以在很大程度上帮助投资者避免人性中的弱点,又增加了很多投资决策的科学性。
 
二、系统性
量化投资的系统性主要表现在多角度、多层次和多数据这三个方面。多角度主要是说,量化投资的核心投资思想包含成长、市场情绪、市场结构以及宏观周期等多个角度。多层次是指,量化投资在行业选择、个股选择以及大类资产配置上每个层次都有相匹配的模型。多数据不难理解,就是说量化投资是通过海量的数据进行处理的。
 
三、概率取胜
量化投资的概念中我们就可以得出,量化投资是在大量的数据中找到“大概率”事件,并总结出规律建立模型,这是概率取胜的第一方面。第二方面,是说量化投资并不仅仅依靠某只单一股票进行获利,而是从市场弱有效或者非有效的角度,通过行业分析等方便,建立的可获得超额收益的投资组合。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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