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程序化交易 主观判断的利与弊

时间:2018-12-19 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的内容中讲过,如果将交易者的主观判断放入 程序化交易 系统中,那就非常可能会导致放弃成功的交易系统,而盲目地执行交易系统在价格突变或者市场性质变化时可能产生的次优结果。 我们在加入交易者主观判断时应当遵循一系列的规则。这样的规则可能

我们在前面的内容中讲过,如果将交易者的主观判断放入程序化交易系统中,那就非常可能会导致放弃成功的交易系统,而盲目地执行交易系统在价格突变或者市场性质变化时可能产生的次优结果。

 
我们在加入交易者主观判断时应当遵循一系列的规则。这样的规则可能有无数多个,相对理想的规则包括波动性超出了设定的范围,最大连续亏损次数超出历史水准,盈利超出正常范围。
 
在我们将交易者主观判断融入程序化交易系统的同时,利用上面的这些客观标准就可以提供一个更为稳健的价格风险管理策略。只要我们严格的去执行这些价格风险管理的规则,那么在交易技术中加入主观判判断因素就不会让我们重蹈新手随意交易出现的那些问题。例如不能够执行止损、在亏损之后加大交易量等等。
程序化交易 主观判断的利与弊
上面的这些内容可以帮助我们去解决主观判断的客观度量标准的问题,主要针对的是交易系统中历史测试结果和交易品种的历史波动性。一旦我们加入一些例如购买力、情绪指标、模糊基本面以及利率差等定量的基本面因素后,那么这些主观判断因素的价值就不是那么的清晰了。
 
当然我们绝对不能够说在程序化交易系统中使用这种模糊的主观判断因素是没有任何价值的。相反,我们只是在这里简单指出引入这些因素可能会带来的难以辨别样本内和样本外结果的问题。
 
另外,一旦这样的结果不是那么的清晰,就比如盈利与最大回调比值和最大连续亏损次数这样的风险容忍度的度量也就会存在一定的疑问
 
传统的主观判断因素可以有效的帮助投资者提高系统的表现,这样的现象不仅以前会存在,再未来也依旧会存在。当我们认清这个事实后,我们可以给自己写一个注意事项。如果在不违背客观度量标注的同时违反纪律,我们以后可能更加容易违反纪律。
 
最后,除非交易者可以很成功的证明他们拥有在长时间范围内坚持量程序化交易系统的能力,否则并不建议大家使用这些模糊的主观判断因素,而是使用那些简单的客观的度量原则。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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