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反向操作才是程序化交易的成功之路

时间:2018-12-15 08:32来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在日常的沟通中很多朋友说觉得构建模型太痛苦了,真的是一个很磨人性子的工作。很多朋友在针对某个品种或者某类股票构建模型进行回测时,发现结果非常不错,于是就满心欢喜的拿着这个模型去测试其他的品种或其他类型的股票,测试的结果却完全相反,这令很多

在日常的沟通中很多朋友说觉得构建模型太痛苦了,真的是一个很磨人性子的工作。很多朋友在针对某个品种或者某类股票构建模型进行回测时,发现结果非常不错,于是就满心欢喜的拿着这个模型去测试其他的品种或其他类型的股票,测试的结果却完全相反,这令很多投资者感到沮丧。

 
模型的通用性不强是很多投资者建立模型时都会遇到的问题。一些模型只适合趋势类行情,另外一些模型只适合震荡类行情。每天都在挣扎和徘徊。这是程序化交易模型的开发者经常会遇到的情况。
反向操作才是量化投资的成功之路
那么既然我们建立的模型没有非常好的通用性,那短线模型是否存在呢?这听起来有点“圣杯”的感觉。但正是由于没有找到,所以很多交易者才会乐此不疲。一部分交易者认为,如果要做短线或者日内交易,那么就要用到逆势的方法,这是一种非常反人性的方法。
 
大家千万不要小看“反人性”这个词语哦,大多数的交易都不具备这个心理素质。我们举个例子来说,我们准备根据boll信号来建立一个模型。我们先来分析一下,一般来说boll指标有3个参数,对应了3根线。中间的那根线我们称之为均线,一般的软件会默认为20日收盘价均线,那么均线上方的那条线我们称之为上轨,同理下方的那条线我们称为下轨。上轨和下轨这两条线我们是依据加减二倍标准差计算出来的,所以此参数为(20,2,2)。
 
这是一种用来捕捉大趋势突破时常用的传统技术指标,boll指标可以帮助投资者过滤掉股价在一半情况下产生的正常的波动信号。如果出现趋势那么通常就会冲破boll先上轨或者下轨。当这种清楚出现时就意味着趋势的形成而且这种趋势还有可能会延续下去,那么这时候boll就会发出买入信号。这是大多数程序化交易者常用的方法。
 
但是我们在前文也提到了,这种策略只有在大趋势来临时才有效。但是我们经常能够看到的股价或者期价都是在无序的波动的。那么当股价突破boll的上轨发出买入信号,随后股价却跌破中轨20日均线了。就只能眼睁睁的看着它止损。在实盘中这样的情况出现的概率要远远大于一般情况。
 
所以很多程序化交易者把boll反向来用,例如当股价突破boll线的上轨,卖出或者开空。当股价跌破boll下轨,买入,或者开多。这样反向操作在配合长期均线和RSI得出的效果也是非常好的。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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