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数学模型在量化交易中的重要作用(下)

时间:2018-12-13 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中为大家讲述了金融数学的发展,其中的关键性人物以及金融数学为市场交易方法带来的影响。那么在今天的文章中我们将为大家具体讲述这些模型先生们究竟是如何运用数学模型来进行 量化交易 的。 数学模型是针对某种事物系统的特征或者数量间的

我们在上一篇文章中为大家讲述了金融数学的发展,其中的关键性人物以及金融数学为市场交易方法带来的影响。那么在今天的文章中我们将为大家具体讲述这些模型先生们究竟是如何运用数学模型来进行量化交易的。

 
数学模型是针对某种事物系统的特征或者数量间的依存关系,利用数学语言来描述概括的一种数学结构。利用数学模型来做量化交易的话相比于我们常见的基本分析以及技术分析有以下这几种优势。
数学模型在量化交易中的重要作用(下)
一、交易精确量化
我们都知道基本分析与技术分析都不能够做到完全的精确量化。道氏理论、波浪理论以及江恩法则等都是技术分析的主要代表理论。就像我们平时听到的那样,技术分析主要是一种抉择交易时机的方法,被用作分析进场点和出场点的。利用线性公式来判断价格涨跌与历史成交价格之间的关系,对于价格变化非常复杂的市场来说是无法概括表达的。所以我们常会看见技术指标业绩时好时坏。
 
我们常说技术指标更偏向一门艺术,因为它是量化交易者们经验的积累。无论是定义或规则技术指标都是依靠经验来进行总结,没有强大的数学推理印证。其次,技术指标中包含的理论也非常多,每一位技术分析大师得出的结论也不尽相同。所以这些技术分析理论并不能整合成统一体系下的一整套理论结合。而其中的每一种技术分析方法都无法完全适用于市场,每一套都有其欠缺的地方。
 
所以无论是基本分析还是技术分析都没有办法精确的去量化交易。数学模型则与这两种方法不同,数学模型是基于离散采样的方法对大量的历史数据进行统计。然后根据证券市场的特性,价格是离散型的随机变量的概率分布。
 
二、克服人性弱点
我们常说人性的弱点往往是造成交易者失败亏损的主要原因。交易会体现出一个人最原始的情感。亏损后不舍得放手,稍有盈利又马上卖出,从众心理等等。这些都会导致交易的随意性进而造成亏损。
 
数学模型的各种规则都是固定化的,其研究出来的结果也是唯一和确定的。能在最大程度上避免交易者主观情绪对交易的干扰。利用交易系统来进行判断的交易者,只要相信系统并且严格的去执行就可以了
 
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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