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数学模型在量化交易中的重要作用(上)

时间:2018-12-12 08:30来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
说到 量化投资 相信很多朋友的脑海里都会闪过两个人的名字,马克维茨和詹姆斯西蒙斯。金融数学的发展引发了两次华尔街革命,数学模型的应用更是为交易市场开了一扇新的大门。 金融数学可以被称为是数理金融学。通过名称我们就可以看出这是一种利用数学工具来

说到量化投资相信很多朋友的脑海里都会闪过两个人的名字,马克维茨和詹姆斯西蒙斯。金融数学的发展引发了两次华尔街革命,数学模型的应用更是为交易市场开了一扇新的大门。

 
金融数学可以被称为是数理金融学。通过名称我们就可以看出这是一种利用数学工具来对金融现象研究的方法。该理论主要是通过数学模型进行定量分析,在金融活动中找出相对的潜在性规律,并根据得出的这些规律进行实践。在当前的市场中,金融数学理论发展迅速,它是计算机与现代数学理论在金融领域的完美结合。
数学模型在量化交易中的重要作用(上)
我们在开篇提到金融数学曾经引发两次华尔街革命。马克维茨于上世纪50年代初期提出的正确投资组合理论就是基于金融数学的发展。马克维茨第一次用数学工具明确的指出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券,可能获得最大收益的投资方法。这是第一次华尔街革命,马克维茨也因此在1990年获得了诺贝尔经济学奖
 
第二次华尔街革命是在1973年美国的金融学家布莱克和舒尔斯用数学的方法定义了期权定价模型,该模型在一定程度上推动了期权交易的发展。英国经济学家格兰杰和美国经济学家恩格尔利用“共同趋势”和“随着时间变化易变性”者两种新的方法分析经济时间序列为经济发展带来了深远影响。他们二人也因此在2003年获得了诺贝尔经济学奖。
 
金融数学不仅仅被应用在理论研究,实务投资派也应用金融数学模型在市场中获得了巨大的盈利。其中最具有代表性的就是詹姆斯西蒙斯。我们已经不止一次的提到过詹姆斯西蒙斯的名字。他是量化投资界的代表性人物。詹姆斯西蒙是数学教授出身,他在2005年净赚了15亿美元成为全球收入最高对冲基金经理。
 
詹姆斯西蒙斯24岁时就出任哈弗大学的数学系教授。对于华尔街上的大多数公司来说,詹姆斯西蒙斯的文艺复兴科技公司与他们都不同。该公司从不雇佣华尔街人士,而是依靠数学模型在变化的市场中寻找交易机会,利用就算及进行交易决策。
 
“对积理论”也是利用数学模型在市场中找到投资机会。量化交易管理利用计算机模型发出交易信号,通过大量的交易来达到持续稳定盈利的效果。在下一篇文章中我们将具体来讲述一下这些模型先生们是如何利用数学模型来进行投机交易的。感兴趣的朋友可以持续关注哦!
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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