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量化投资的发展历程

时间:2018-12-10 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
近20年 量化投资 随着计算机技术的发展受到越来越多的交易者的喜爱。目前量化投资已经不局限于历史数据,而是从数学、几何学、物理学甚至仿生学和心理学等方面采集数据,构建量化模型,来预测市场走势。利用计算机来实现高效的执行力强的投资行为, 从而获得

近20年量化投资随着计算机技术的发展受到越来越多的交易者的喜爱。目前量化投资已经不局限于历史数据,而是从数学、几何学、物理学甚至仿生学和心理学等方面采集数据,构建量化模型,来预测市场走势。利用计算机来实现高效的执行力强的投资行为, 从而获得高额收益。量化投资让越来越多的投资者实现了稳定收益的梦想。

 
说到量化投资我们就要来谈一下量化投资的大师级人物——西蒙斯。西蒙斯曾经在哈弗任职,是哈弗大学最年轻的数学教授。他还曾获得过几何学最高奖项,在美国国防部担任代码破译人员。西蒙斯在他45岁时成立了文艺复兴科技公司。1989-2009年的将近20年内,文艺复兴公司运作的大奖章基金的平均年化收益率高达35.6%。即使是在次贷危机爆发的2007年,大奖章基金的年回报率仍然达到了85%。这不得不说是一个量化投资界的传奇。
量化投资的发展历程
我们常说,量化投资是最近20年才逐步被市场中的投资者认识和认可的。但是其实量化投资的理论在很早就已经出现。在上世纪50年代,马克维茨就创建了投资组合理论,并且提出了效率边界和风险报酬等理论。不仅如此,马克维茨还以此理论建立了模型。在随后的日子里,托宾提出了分离理论。
 
1963年夏普提出了“投资组合的简化模型”。该模型也被称作为“单一指数模型”。举个例子来说,马克维茨模型需要花费33分钟的计算,对于简化模型来说只需要30秒就可以了。夏普并没有止步于此,1963年他又发展出了资本资产定价模型,简称CAPM。后来这个模型被越来越多的投资者所熟知,这也是他在投资界最重要的突破。
 
1976年,罗斯在资本资产定价模型的基础上提出了“套利定价理论”。该理论提供一个方法评估影响股价变化的多种经济因素。斯科尔斯和布莱克提出了“期权定价理论。”而莫顿则在之后又发明了“跨期的资本资产定价模型。”
 
量化投资依附于计算机的发展,这种投资方法理论模型的构建和时间都需要大量的数据和运算。在计算机时代还未来临时,这种投资方法根本无法实现。所以真正的量化投资是随着近20年来,计算机技术的发展而逐步显现出来的。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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