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量化对冲的六个细节问题

时间:2018-12-07 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 的概念是在大量的历史数据中找到大概率事件,并将其转化为模型经过反复的优化和回测后,将策略应用于实盘。目的是为了得到稳定持续的盈利。对于量化投资的概念以及优缺点等内容,我们已经在前面的很多文章中都讲到过,那么今天我们就一起来就量化投

量化投资的概念是在大量的历史数据中找到“大概率”事件,并将其转化为模型经过反复的优化和回测后,将策略应用于实盘。目的是为了得到稳定持续的盈利。对于量化投资的概念以及优缺点等内容,我们已经在前面的很多文章中都讲到过,那么今天我们就一起来就量化投资以及量化对冲的细节问题进行一下探讨。

 
一、量化投冲的交易对象有哪些?
量化对冲的交易对象我们比较常见的有:期货、债券、股票、期权以及现货等等。
量化对冲的六个细节问题
二、如何进行量化对冲
很多朋友听说过量化对冲产品,那么量化对冲产品究竟是如何操作的呢?一般来说,量化对冲产品会先以量化投资为手段,构建股票多头组合。然后利用空头股指期货来对冲市场系统性风险,以期获得稳定的超额收益。
 
三、量化对冲的选股范围
就目前我国市场来说,量化对冲主要应用在A股。量化对冲基金中对选股的要求会决定选择股票的数量,符合标准的股票会进入股池。一般来说,量化对冲基金的选股量都会达到上百只。
 
四、量化投资的选股方法是什么?如何辨别出优秀的股票?
说达到量化投资的选股方法,我们当然还是要先从概念入手。但是从具体来说,量化投资一般会先选择几百只股票进行投资分析,目的是分散投资风险。所以量化投资比较适合追求稳定收入,且风险偏好低的投资者。量化策略的创建者会选从数据中找出“大概率事件”,然后建立模型,模型建好后将其放入历史数据中进行回测。回测效果好的模型,会被继续放入实盘中进行测试。如果实盘测试后,模型依然业绩优秀。就可以加大资金量,在实盘中继续使用。
 
五、量化对冲产品的收益高吗?
一般来说,我国国内市场中性策略的量化对冲产品的年化收益率,大概为百分之十到百分之二十。
 
六、如何确定贝塔因子系数
对于我国国内来说,主流的一些中性策略量化对冲基金选择的都是等市值对冲。我们来举个例子,比如2亿的基金,1.6亿买股票,其他的0.4亿就被用作股指期货空头。期货是保证金交易,本身就带有一定的杠杆性质。所以通过期货对冲的那部分资金是一定加杠杆的。但是我们要知道,这部分的杠杆并不是为了获得更高的收益而主动加杠杆,这部分的杠杆是为了进行“等市值对冲”。
 
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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