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外汇交易如何应用量化交易?

时间:2018-12-06 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在生活中我们都能够切实的感受到计算机技术的发展带来的变化。金融界也是如此,交易员与计算机之间的竞争也是愈演愈烈。海外市场的主流趋势是逐渐用计算机来代替人工进行交易。但是在我国国内的外汇交易员大多数还是采用主观手动进行交易的方式,所以 量化交

在生活中我们都能够切实的感受到计算机技术的发展带来的变化。金融界也是如此,交易员与计算机之间的竞争也是愈演愈烈。海外市场的主流趋势是逐渐用计算机来代替人工进行交易。但是在我国国内的外汇交易员大多数还是采用主观手动进行交易的方式,所以量化交易在我国将会是发展的重要方向之一。

 
其实我们从本质上来看金融就是从历史数据当中找出规律,然后依据找到的规律应用在未来行情中以获得收益。说到总结数据找规律这件事计算机要比人要更有优势。大量且高效的数据处理是计算机的长项,量化交易就是利用计算机技术从大量的历史数据中找到大概率事件,然后将这种大概率事件制定成策略并根据策略做出交易决策。我们在以前的文章中为大家介绍了量化交易的主要策略,那么今天我们就一起来看一下量化策略的生命周期也就是量化交易策略的步骤。
外汇交易如何应用量化交易?
一、制定策略
我们在建立一个完善的量化交易策略之前,我们需要一个基础的策略,这个策略是可以基于自己的投资经验也可以是别人的投资经历。投资者可以选择一个自己相信的技术指标构建一个逻辑。然后可以补充对应的因素建立一个完成的量化投资策略,然后采用历史数据进行回测,这样我们就可以得到一个基础的策略模型。
 
二、检验修正
得到基础策略模型之后的下一步就是对这个策略进行参数的筛选和优化,我们可以利用不同的参数对策略进行检验以观察该策略的最大回撤和夏普比例等等。并根据得出的结果对策略进行改善,策略开发者要对策略不断的进行检测和修改完善最终的到一个可行的量化交易策略
 
三、实盘追踪
我们在形成好自己的一套量化策略后,不用着急将其应用在实战中,而是应该在未来的一段行情中进行检测该策略的可行性。
 
四、实盘应用
我们在经过了一段时间对策略的检测之后就可以将该策略放入实战中进行交易了。当然在量化交易的过程中我们也要保持警惕,要对策略的有效性进行监督。
 
五、策略失效
市场特征是会变化的,我们当下形成的策略主要是针对目前的市场特征。一旦市场特征发生变化就以为这模型失效,这时交易者就要对模型及时的进行调整或者暂时中止这个策略的使用。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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