返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!

量化投资交易系统优缺点分析——中长线趋势跟随系统

时间:2018-10-25 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在昨天的内容中学习了以MACD为例的长线趋势跟随系统的优缺点。那么今天我们就一起来看一下 量化投资与程序化交易 中线趋势跟随系统和中长线跟随系统又有哪些优点和缺点呢? 一、中长线趋势跟随系统 一般来说中长线趋势跟随系统的持有时间为6周到5个月左

我们在昨天的内容中学习了以MACD为例的长线趋势跟随系统的优缺点。那么今天我们就一起来看一下量化投资与程序化交易中线趋势跟随系统和中长线跟随系统又有哪些优点和缺点呢?

量化投资交易系统优缺点分析——中长线趋势跟随系统
一、中长线趋势跟随系统
一般来说中长线趋势跟随系统的持有时间为6周到5个月左右。中长线趋势跟随系统与长线趋势跟随系统一样有优点也有缺点。那么以通道突破为例我们来具体的看一下。
 
1、优点
(1)平均每笔盈利都比较高。
 
(2)相对于短线交易系统来说,需要做的决策更少,承受的压力也相对较小。
 
(3)策略中同样可以包含很多不相关或者负相关的品种。
 
(4)与长线系统交易者相比,中长线系统交易者的交易机会更多,并且头寸的持有时间会更少,这样就会让中长线系统交易者看起来更像是一个积极的趋势交易者。
 
(5)假如量化投资与程序化交易者利用同样长度的历史数据对交易系统进行测试,那么中长线交易系统会比长线系统的测试结果更有统计上的精确性。
 
2、缺点
(1)中长线交易系统与长线趋势跟随系统一样都不能够抓住那么特别明显的短线机会。比如:某新闻事件或者政府报告等。
 
(2)一般情况下胜率较低,并且最大连续亏损的次数相对较大。
 
(3)头寸占用资金的时间较长。
 
(4)比短线交易系统的风险要大。
 
(5)与所有的趋势跟随系统一致,在最近低点卖出并且在最近高点买入经常需要回吐大比例的浮动盈利。
 
二、中线趋势跟随系统
中线趋势跟随系统的一般头寸持有时间为2至8周。我们以布林带、DMI以及移动平均交叉为例。
 
1.优点:
(1)不需要进行日内操作。
 
(2)策略中可以包含不相关或者负相关品种。
 
(3)对趋势变化非常敏感,并且可以迅速的出现在新的趋势中。
 
(4)平均每笔盈利要比短线系统高。
 
2.缺点
(1)头寸占用资金的时间较长。
 
(2)一般情况下胜率较低,并且最大连续亏损的次数相对较大。
 
(3)有些新对于中线趋势转向反应的速度比较快,这样比长线的且敏感度低系统更加容易受到双重损失。那么为了减少中线系统的双重损失,我们可以引入一个新的指标例如:ADX来改变对波动的反应,从而跟随波动中趋势的一面。
 
(4)与长线趋势跟随系统相比,平均每笔量化投资与程序化交易的盈利较小。
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方  
微信公众号
  
,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
 
【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训