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程序化交易中阻力位与支撑位的应用(下)

时间:2018-09-13 08:46来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们今天来继续学习 量化投资与程序化交易 中价格触发心理学分析的另一个例子,那就是在大的趋势市之间必定会有动荡市。我们通常将这种小的震荡成为修正。熊市一般是从趋势的前一个高点到最近低点,牛市是从趋势的前一个低点到最近高点的过程。一般来说修正

我们今天来继续学习量化投资与程序化交易中价格触发心理学分析的另一个例子,那就是在大的趋势市之间必定会有动荡市。我们通常将这种小的震荡成为修正。熊市一般是从趋势的前一个高点到最近低点,牛市是从趋势的前一个低点到最近高点的过程。一般来说修正的强度决定了趋势市的强度。

 
在市场修正中也蕴含了相对的心理学因素。短线交易和对冲基金交易者一般会利用阻力位或长线支撑位建立与趋势反向的头寸。当市场逐步从低价位或高价位回到中间价位之后,短线和中线的趋势跟随者就可以获利平仓,这也在一定程度上加速了整个修正的过程。
程序化交易中阻力位与支撑位的应用(下)
随着整个价格变化的过程,会有很多短期的空头头寸和多头头寸产生。它们往往对回调的承受能力不高并且仓位也非常小。但是这些头寸对支撑位和阻力位的修正起到了非常强的促进作用。在此时,趋势跟随者会选择加仓,均值回归交易者会选择平仓进行获利,这两中类型的量化投资与程序化交易者会认为这是一个高回报且低风险的盈利机会。所以这些修正也往往更倾向于回到关键点的38%、50%或者62%的位置。
 
1987年的股灾想必是与修正相关的最声名狼藉的例子。自1982年开始S&P500指数就开始进入牛市并且从101.44的地点一路冲到了1987年的337.89点。由此我们可以看出这个牛市带来了236.45个点的单向移动。那么进而就可以得出移动的一般是118.23个点,加上1982年牛市的起点就能够达到219.67点。
 
我们将1987年的股灾所对应的低点是216.47点。我们可以观察图1.3,这个位置就在前面牛市移动的50%下面。所以我们可以说,1987年的股市变化与其说是一个股灾倒不如说是牛市的修正。通过这个例子我们也不难看出,趋势市中主要修正的激烈程度。
程序化交易中阻力位与支撑位的应用(下)
我们分了三篇的内容给大家讲了价格触发的心理学分析。那么指标触发的心理学到底有着怎么样的意义呢?
 
我们可以将指标触发定义为这样一个事件,例如价格非常接近移动平均值或者摆荡指标穿越了一个非常重要的价位。市场参与者的重视程度与指标触发的重要性是成正相关的。也就是说如果市场参与者对某个指标越重视那就代表这个指标造成的影响就会越大。
 
所以对于一些反对技术分析的投资者认为,量化投资与程序化交易指标触发只是一个用于自我满足的预言。但是不管我们是否赞同这样的说法,指标触发还是有它的用途的。它就好像一个用来度量情绪的气压计,当很多人同时关注某一个指标时,他们就会同时陷入一样的情绪之中。这种同样的情绪就会成为预测价格趋势非常有价值的工具。
 
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)

 

(责任编辑:一个量化投资者)
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