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量化投资在国内的应用与实践(1)

时间:2018-08-27 08:43来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们都知道 量化投资 是结合数学和通过统计学等方法,并且利用计算机来实现投资交易的一种证券投资方式。量化投资主要依据在历史数据中寻找相关的大概率事件来制定相关的投资策略。将这些策略和规律量化并形成数量模型,并且投资者可以严格按照模型来进行操

我们都知道量化投资是结合数学和通过统计学等方法,并且利用计算机来实现投资交易的一种证券投资方式。量化投资主要依据在历史数据中寻找相关的“大概率”事件来制定相关的投资策略。将这些策略和规律量化并形成数量模型,并且投资者可以严格按照模型来进行操作,以期获得稳定的持续的盈利。今天我们就一起来了解一下,量化投资在我国国内投资行业的一些应用实践。

量化投资在国内的应用与实践(1)
首先,我们一起来看一下量化投资具有哪些优点,为什么越来越多的投资者都逐步走向量化投资这个领域呢?第一,通过我们前面为大家阐述的量化投资的概念中,我们能够得知,量化投资是从庞大的历史回测数据中选找到“大概率事件”。那么这种“大概率事件”,能够确保策略理论上及历史数据上的可行性。
 
第二,量化投资能够帮助投资者克服人工交易时由于情绪波动或个人偏好等产生的弊端,在执行率方面有非常大的提升,可以为投资者带来稳定的收益。第三,量化投资可以通过更广泛的视角对市场进行全周期、全市场的掌控,进而捕捉更多的投资机会。
 
在华尔街,量化投资一般指与金融工程相关的投资。在我国国内,量化投资主要指程序化交易以及“多因子模型分析”等相关的投资。Alfred W.Jones是最早提出对冲概念的。他表示,对冲就是通过一系列相关的管理,来应对市场中实时改变的市场变化以及降低投资组合的系统风险。很多朋友都知道,在实际的投资应用中,一般都是采用量化投资模型来进行投资决策,使用对冲策略对冲风险。所以对冲与量化投资通常是被投资者结合起来使用的。
 
在国内,量化投资策略一般按照既定的因子指标。在市场中挑选出一级标的库,接下来利用预期或者估值等指标体系,利用熵值法进行指标权重的确定。下一步就是对选中的标的进行打分和排名,利用量化模型对标的组合进行量化配置。最终形成最佳权重配比,以得到更高的夏普比率。
 
量化对冲常见的策略有四种即,事件驱动、全球宏观、股票对冲以及相对价值套利等。我们将在接下来的内容中具体的为大家讲一下这四种量化对冲策略。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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