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量化投资的现状及未来发展(3)

时间:2018-08-05 08:41来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前两篇文章中提到了关于 量化投资 的概念以及目前在我国发展的现状,今天我们就来一起看一下量化投资的分类。 还记得我们在第一篇文章中提到的价格波动吗?我们在第一篇的内容中说过,根据价格波动的类型不同,就要采取不同的量化投资策略。当然,也正

 我们在前两篇文章中提到了关于量化投资的概念以及目前在我国发展的现状,今天我们就来一起看一下量化投资的分类。

量化投资的现状及未来发展(3)
还记得我们在第一篇文章中提到的价格波动吗?我们在第一篇的内容中说过,根据价格波动的类型不同,就要采取不同的量化投资策略。当然,也正是因为这种不同,所以就导致量化投资各个领域之间的商业模式上不同。常见的有:高频交易,算法交易,统计套利,程序化CTA,阿尔法套利和低风险套利等。
 
我们先来看一下高频交易和算法交易。高频交易的重要作用就是提供流动性,但是在提供流动性的同时,市场上也出现了扰乱市场秩序的高频交易。与这类似的还有幌骗交易,美国前总统奥巴马在2010年时,签署了DOED法案,在这份法案中就定义了幌骗交易。幌骗交易是一种市场欺诈行为,换句话说就是违法的。比如某投资者看了订单薄之后出一个单,卖价是11块钱,以10块钱卖,买家给的是9块钱,10块钱卖挂在那没有成交,本来11块钱卖,被这样晃一下把人家骗下来了,这就叫幌骗交易。
 
那么对于程序化交易、高频交易、算法交易以及幌骗交易之前有什么区别呢?首先我们知道,幌骗交易是属于一种微观行为并且是违法的。其次就高频交易来说,高频交易的量不是特别大,但是由于其研发成本高,收益率也很高,所以一般来说,高频交易只会有几个比较擅长的品种。并且速度对于高频交易来说是非常必要的,所以高频交易需要有很好的网线以及比较好的计算机环境。
 
其次,程序化交易我们在之前的很多文章中都提到过它的概念,在此,我们就不再赘述了。程序化交易一般被用来做趋势投机,这是因为它的赔率高,胜率低。很多朋友都非常熟悉程序化交易中常提到的一点就是技术分析,当然这里的技术分析还需要把指标融合起来形成一个整体的系统。再来判断出场和入场的时间,以及加仓减仓和止损。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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