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量化投资的三点应该掌握的重要内容

时间:2018-08-02 08:45来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们已经在前面的内容中给大家讲过了很多关于 量化投资 的内容,那么在大家心中是否对量化投资有了一个模糊的概念呢?还是仍旧停留在,一提到量化投资就都是计算机编程语言和数学模型的印象中呢?很多朋友说,量化投资有一些高冷对于普通投资者而言理解和使

我们已经在前面的内容中给大家讲过了很多关于量化投资的内容,那么在大家心中是否对量化投资有了一个模糊的概念呢?还是仍旧停留在,一提到量化投资就都是计算机编程语言和数学模型的印象中呢?很多朋友说,量化投资有一些高冷对于普通投资者而言理解和使用起来比较困难。那么今天我们就通过几个小问题来加深大家对量化投资的理解。

量化投资的3点应该掌握的重要内容
一、量化投资为何神秘
我们都知道,一个量化模型如果被很多的投资者了解并应用,那么这个模型很快就会失去其有效性,所以很多量化投投资大师对其模型一直是讳莫如深的。一般情况下,量化投资团队的交易步骤是首先在海量数据中筛选出所用数据,然后将数据输入至模型中,最后通过计算机交易系统来帮助投资者完成自动化投资操作。我们对交易步骤或许有着一定的了解,但具体的投资原理却是鲜为人知的。而我们都知道,在整个交易系统中,交易的投资原理是最为主要和核心的内容。即使我们对交易步骤掌握的再透彻,不了解其中的投资原理也是很难成功的。
 
二、量化投资的原理是什么
我们在上文中说到,投资原理是整个量化投资系统的核心。那么投资原理到底什么呢?一般来说量化模型就是将投资者的投资理念数量化并且具体化。在生活中,也会有朋友把这种量化的理念融入日常生活或者工作事物的处理中。量化投资模型主要分为三个步骤。第一是找出模型因子;第二是根据市场特征变化适时的调整我们的投资理念,第三是严格的进行风险的把控。
 
(1)找出模型因子
这是建立量化模型的第一步,因为只有高质量的因子才能够选出更好的目标标的,并且高质量因子也是好模型的基础。寻找模型因子的过程就比较类似于投资者在进行投资之前查看股票的财务报表一样。
 
(2)根据市场特征变化适时的调整
市场是一直在波动和变化的,我们所建立的模型也是以当前市场的特征为依据。当市场行情特征发生变化的时候,就会出现模型失效的现象,所以建立模型只是我们完成的第一步,在进行模型的实盘运作中我们还要根据市场的特征变化适时的进行调整。
 
(3)量化投资的表现
在国外,量化投资已经有着很多年的历史,并且发展的速度也是非常快的。在国内,虽然量化投资的发展时间不长但是近几年依然增长迅猛并且业绩表现出色。
 
三、量化投资团队应该具备哪些能力
量化投资团队已经不是传统依靠基金经理对个人市场敏感度的成长投资和传统价值投资。所以量化投资团队对写作能力和专业水平的要求就相对较高了。每个团队成员都需要具备复合型的知识结构,并且有自己擅长的投资领域。
 
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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