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量化投资中重要的三个步骤(下)

时间:2018-07-11 08:38来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的内容中讲到, 量化投资 两个很重要的点。一个是股票的选择另外一个是持有期的限定。今天我们就来一起继续学习吧! 当然,有很多因素都会影响我们对持有期的设定。其中一个很重要的因素就是交易费用。如果我们将持有期设置的非常短,那么我们就要

我们在前面的内容中讲到,量化投资两个很重要的点。一个是股票的选择另外一个是持有期的限定。今天我们就来一起继续学习吧!

量化投资中重要的三个步骤(下)
当然,有很多因素都会影响我们对持有期的设定。其中一个很重要的因素就是交易费用。如果我们将持有期设置的非常短,那么我们就要非常频繁的清理仓位和重新新建仓位。这样就会产生很多的交易费用,例如:时间、手续费、价格变动损失以及执行交易所耗费的精力。
 
持有期太长或者太短都会造成问题。就像我们在上一篇内容中说到,持有期太长就会面临信息过期的风险。持有期过短又会面对交易费用的负担。所以投资者可以根据自己的情况进行持有期的限定。在金融市场上持有期可以很长,一年或者是更长的时间。当然持有期也可以非常短,短至百万分之一秒或者更短。像我们都熟知的高频交易就是超短期量化投资的基本形式。
 
一、回测
下面我们就来谈一下,量化投资中的第二点回测。我们在选定好一只股票和它持有期后,我们就要对这只股票进行回测。
 
回测即为在历史数据中验证自己选定的股票。我们举个例子,假如我们决定买入市盈率在0到10之间的股票,然后将持有周期设定为一周。那么我们就要在历史行情中看一下。在过去的一段时间内,每周都有哪些股票可以满足我们的要求。然后根据股票的符合情况选择出我们要的几只股票建立投资组合。然后在每周的最后一个交易日时,,卖出所有股票,然后再买入几只股票持有一个星期。
 
二、执行
当我们确定好量化投资策略以后接下来就是执行了。执行看起来很简单,但是在实际操作用会有很多因素在影响着投资决策。比如一些情绪或者心理因素,都会导致我们在最后进行决策的时候出现偏差。情绪对投资的影响,我们可以通过程序化交易系统来进行解决。不用人为进行参与,就免去了很多不必要的妨碍因素。但是有些投资者自律性不够也会出现很多问题。
 
又或者比如目前市场中有500只股票但是我们只有5000美元可以作为投资的资金。如果我们将资金平均分配然后买进,那么从交易成本的方面来说是非常不划算的。所以在量化投资执行时,还是有很多问题需要投资者根据自己的情况进行深入的考虑。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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