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【量化投资有声读书系列】高频交易员—后记

时间:2018-07-10 08:45来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
与那些试图坐在市场中间从卖家手中买股票而向买家卖出股票的中介商不同,高频交易所承担的风险往往更大。他们不会承担买一大笔股价下降的股票或者卖一大笔股价上升的股票的风险。他们非常活跃且消息灵通,只有一个明显的例外:他们很大程度上暴露在承担整个
与那些试图坐在市场中间从卖家手中买股票而向买家卖出股票的中介商不同,高频交易所承担的风险往往更大。他们不会承担买一大笔股价下降的股票或者卖一大笔股价上升的股票的风险。他们非常活跃且消息灵通,只有一个明显的例外:他们很大程度上暴露在承担整个股市一起变动的风险中。一位高级高频交易员可能会在新泽西为几只个股“做市”。
 
这些买卖订单的最终目的并不是真的要买卖股票,而是要从中获取股市信息,因此这些订单数额一般都很小:买100股或者卖100股。对于单次交易来说,风险很凶;但总体来看,风险就很大。如果市场受某条坏消息冲击而整体下跌,那么所有的个股都会一起下跌。而没有提前收到警报的量化投资员就会持有几千只他们不想要的个股,每只都持有100股,每只都会带来巨大损失。
 
但在只愿意在拥有优势时才交易的交易员看来,美国的股票市场却显示出偶然之美。市场的大幅变动首先会在涌入单只股票的芝加哥期货市场发生。
 
 
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【量化投资有声读书系列】高频交易员—第八章(3-2)

 

(责任编辑:一个量化投资者)
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