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量化投资中重要的三个步骤(上)

时间:2018-07-10 08:33来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 的定义是根据历史数据中总结出来的大概率事件,根据大概率以及投资者的投资理念。进一步通过计算机实现自动下单的投资方式。量化投资中有很多投资策略,根据投资者的特质不同,短期投资一天内可能会买进卖出一只股票很多次。对于长期股权投资来说则

量化投资的定义是根据历史数据中总结出来的“大概率”事件,根据大概率以及投资者的投资理念。进一步通过计算机实现自动下单的投资方式。量化投资中有很多投资策略,根据投资者的特质不同,短期投资一天内可能会买进卖出一只股票很多次。对于长期股权投资来说则可以将买入的股票持有超过一年。当然不管我们应用的策略是怎么样的,我们都要进行选股、回测以及执行这三步。

量化投资中重要的三个步骤(上)
一、选股
 
(1)按收益选股
选股的概念不难理解,就是在某段时间内决定我们应该买进哪只股票或者卖出那只股票。其中将上一年收益为正的股票全部买入是一种最简单的选股方式。应用量化投资选股,就是在市场上众多的股票中挑选出哪些我们不能买,哪些是我们可以买的。
 
(2)择时选股
择时选股时利用时间来选股,具体就是利用宏观的经济分析工具,来决定我们应该在什么时间买入股票什么时间卖出股票。
 
以上两种选股方式的差距并不大,并且很多投资者在选股时都会同时应用这两种选股方式。我们在选择股票的时候可以先选定一组股票。比如选定买入市盈率不超过10且回报客观的股票。然后我们就可以列出15只左右我们可以用来选择的股票,然后从这些股票中决定买入哪几只。目前来说,选定几只股票后平均减仓是量化投资策略中最简单的策略。
 
资源配置方面,我们可以选择将资金平均分配给每一只股票,也就是说平均配置我们的投资组合。当然我们也可以选择其他的方法,比如我们对某公司的基本面了解的非常透彻并且对该公司有信心。那么就可以挑选这样的股票重仓买入。
 
二、持有期
持有期是我们在进行量化投资时除了选股外要注意的另外一点。选股主要是来帮助我们进行股票的选择,持有期则是决定了我们买入股票之后应该持有多长时间。当持有期满之后,就应该选择性的对旧仓位进行处理。然后重新进行选股,建立新的仓位。
 
如果我们量化投资选择的股票价格变动和信息发布有关的话,那么我们可以将持有期与信息发布的周期保持一致。如果我们的持有时间超过了信息发布的周期的话,就可能会面临信息过期的风险。假设我们的持有期超过了几天,那么即使我们买进的股票不会通过我们的筛选,但是我们还是必须要持有它。所以持有期短也有一个好处就是,投资组合中不会再有漏掉或者没通过筛选的股票。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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