返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!

量化投资中另类数据的应用(上)

时间:2018-07-07 08:48来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 是基于大量数据总结出大概率事件并融入设计者的交易思想归纳成为交易的准则。由此可以看出数据对于量化投资的重要性。但是同时数据的获取对投资者来说也是个难点。随着技术的不断发展,我们获取大数据的成本也在逐渐的降低。但是很多投资者已经不能

量化投资是基于大量数据总结出大概率事件并融入设计者的交易思想归纳成为交易的准则。由此可以看出数据对于量化投资的重要性。但是同时数据的获取对投资者来说也是个难点。随着技术的不断发展,我们获取大数据的成本也在逐渐的降低。但是很多投资者已经不能满足于历史价格等传统的数据。

量化投资中另类数据的应用(上)

部分量化投资者已经开始从另类数据中提取交易信号。虽然这些数据有着千奇百怪的来源,但是可能会有效的提升我们的交易收益。今天我们就来一起探寻一下这些量化投资的另类数据。

 
对于另类数据的探求已经不是最近几年才发生的事情了。芝加哥期货交易所在1997年搬到了新的交易大厅,密歇根大学的研究团队就开展了一项监测交易大厅2个月内音量的研究。这项研究非常有趣,它是以交易员喊价音量反应焦虑情绪为基础,然后对交易价格和交易行为产生影响。
 
研究结果也真的反映出了,交易大厅内的音量大小可以预测几分钟后的期货市场波动。把看似无用的噪音数据进行整理和研究,却发现了其中有趣的相关想象,这就是一种另类数据的采集。那么下面,我们来一起看一下有哪些另类数据,这些数据又如何应用到我们的决策中。
 
一、另类数据的分类
另类数据被摩根大通的量化研究部门主要分成了三类:
 
(1)个体活动
比如,个人在搜索引擎中的搜索数据,网络新闻的评论、社交媒体或者网络的点击率和搜索量等等。
 
(2)商业活动
商业活动产生的数据一般是指信用记录或者交易记录等。
 
(3)高科技检测
随着科技的发展,一些高科技设备检测出来的数据也可以被我们应用到投资当中。比如地理定位、气候变化或者卫星的监测图像等。
 
尽管另类数据确实能够在一些相关性中得到证明,但是一般来说,多数的另类数据都不能够单独作为某项投资策略的重要依据。另类数据大多会配合者其他的传统数据供量化投资者使用。目前,大宗商品和股票的投资中会应用到另类数据。当然另类数据也有其片面的成分和诸多其他问题。例如,非结构化数据需要有特定的技术进行进一步的处理,数据的历史较短,所以会导致样本出现偏差等等。
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方
微信公众号
,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
 
 
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训