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量化对冲策略的选股及策略介绍(上)

时间:2018-06-30 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
很多投资者朋友由于对 量化投资 不太了解,所以一直保持观望的态度。那么今天我们一起来看一下量化投资选股以及量化对冲策略到底有哪些神奇之处,究竟值不值得我们去应用在实盘中呢? 一、量化对冲程序化交易的对象 量化对冲程序化交易的主要应用对象有四种

很多投资者朋友由于对量化投资不太了解,所以一直保持观望的态度。那么今天我们一起来看一下量化投资选股以及量化对冲策略到底有哪些神奇之处,究竟值不值得我们去应用在实盘中呢?

量化对冲策略的选股及策略介绍(上)
一、量化对冲程序化交易的对象
量化对冲程序化交易的主要应用对象有四种:债券、股票、期权和期货。
 
二、量化对冲产品的操作流程
一般来说,量化对冲产品线采用量化投资的方法来构建股票多头组合,然后在期货市场内,建立空头股指期货头寸来对冲市场风险,以期获得高额稳定收益。
 
三、在市场剧烈波动时如何实现稳定套利
我们要知道套利本身就是一种非常稳健的盈利方式。所以我们在这里讨论的是在市场行情比较波动的情况下,如何实现稳定套利。在对这个问题进行解答之前,我们来一起了解一下量化投资和对冲的概念。量化的概念一般是指,通过数学或统计学的方法利用计算机来帮助投资者,在大量的历史数据中找到“大概率”事件,并从大大概率事件中总结出规律应用到实盘操作中。
 
“对冲”一般是指利用管理来降低组合系统的风险,以便应对金融市场中的价格波动变化风险,以期获得相对稳定的收益。对量化投资有着一定了解的朋友们知道,对冲基金一般都采用量化投资的方法,两者也经常被投资者交替进行使用。但是,我们要明确量化基金并不完全与对冲基金相等。
 
四、量化对冲产品的收益
一般来说,我国目前市场中性策略的量化对冲产品年化收益率在百分之十到百分之二十左右,当然随着技术的逐渐发展年化收益率也会有相应的变化。
 
五、量化对冲的选股范围
国内目前的量化对冲产品的选股范围主要是A股市场。量化选股模型会根据具体的要求帮助投资者在市场中找到适合的股票。一旦某只股票被选中,那么就会被放在股票池中。常规来说大部分的量化对冲基金选股都可以达到上百支。
 
六、通过期货对冲的资金要加杠杆
与我们常见的现货交易不同,期货交易本真就是保证金交易,也就带有一定的杠杆性质。这部分的杠杆主要是为了等市值对冲而不是为了获得更好的利益而主动添加的。
 
以上是为大家介绍的关于量化对冲策略的一些相关内容,在明天的文章中我们将主要为大家介绍一下量化投资选股以及策略的相关知识。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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