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金融数学在量化投资中的具体应用(一)

时间:2018-06-23 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们就 量化 投资 涉及的金融数学学科为大家做一个详细的介绍。我们也将为大家科普一下金融数学是如何与交易系统互相融合的。 我们首先来看一下什么是金融数学。通常来说,金融数学又被称作是数理金融学,它主要利用数学工具来研究金融现象,并使用数学

今天我们就量化投资涉及的金融数学学科为大家做一个详细的介绍。我们也将为大家科普一下金融数学是如何与交易系统互相融合的。

金融数学在量化投资中的具体应用(一)
我们首先来看一下什么是金融数学。通常来说,金融数学又被称作是数理金融学,它主要利用数学工具来研究金融现象,并使用数学模型对金融现象进行定量分析。以期找到金融活动中的潜在规律,并根据规律应用于实践。就目前来说,金融数学的发展非常快属于十分活跃的前沿学科之一。金融数学是计算机技术和现代数学相结合并且在金融领域中进行应用。
 
历史上金融数学曾经引发了两次“华尔街革命”。金融数学第一次引发的“华尔街革命”是马克维茨在上世纪50年代初期首次提出了证券投资组合理论。他明确地用数学工具给出了在一定风险水平下通过不同比例的投资方式来投资多种类型的证券,并且能够获得收益最大化的投资方法。
 
1990年马克维茨本人也因证券投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖。金融数学第二次引发的“华尔街革命”是在1973年。美国著名金融学家舒尔斯和布莱克利用数学的方法得出了期权定价模型。该模型的产生推动了期权交易的发展。期权交易也迅速占据了金融市场的主要份额。2003年美国经济学家恩格尔和莺歌经济学家格兰杰获得了诺贝尔经济学奖。主要来表彰他们分别用“共同趋势”和“随着时间变化易变性”这两种方法来对经济时间数列分析时对经济发展和研究产生的巨大影响。
 
当然金融数学并不仅仅被应用于理论,量化投资派也利用金融数学模型在市场中获得了巨大的利益。詹姆斯西蒙斯曾连续多年获得对冲基金经理收入排行榜第一,詹姆斯西蒙斯原是数学教授出身,后来成为一名伟大的对冲基金经理以及世界级的数学家。
 
詹姆斯西蒙斯年轻时就很有作为,他曾任哈弗大学数学系的教授,并与华谊数学家陈省身一起创立了Chern-Simons几何定律。Chern-Simons几何定律后来成为了理论物理学的重要工具之一。詹姆斯西蒙斯的投资秘诀就是靠着数学模型在市场中捕捉机会,并利用计算机来做出交易决策,因此他也从来不雇佣华尔街人士。
 
看到这里可能有朋友会比较疑惑,那么詹姆斯西蒙斯是如何利用数学模型来获得如此大的成功呢?在解决这个问题之前,我们来看一下“数学模型”方法究竟是一种怎么样的投资方法。
 
一般情况下,我们称数学方法是参照或者针对某样事物的系统特征或者数量间的相互依存关系。利用形式化的数学语言来表达或者概括出来的一种数学结构。量化投资交易者们如果选用“数学模型”做交易相对传统的基本分析或者技术分析就会有很大的优势。那么究竟优势是如何呢?我们将在明天的内容中为大家继续讲述,让我们一起来期待一下吧!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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