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量化交易的优势以及如何进行学习(3)

时间:2018-06-13 08:34来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前两篇问章中讨论了关于 量化交易 的优点以及策略识别和回溯测试等内容。今天我们就来一起学习一下上篇文章结束时提到的交割系统和风险管理的内容。 一、交割系统 我们常说的交割系统其实是一个方法的集合。交割系统可以控制经纪商的交割行为和交易策

我们在前两篇问章中讨论了关于量化交易的优点以及策略识别和回溯测试等内容。今天我们就来一起学习一下上篇文章结束时提到的交割系统和风险管理的内容。

量化交易的优势以及如何进行学习(3)
一、交割系统
 
我们常说的交割系统其实是一个方法的集合。交割系统可以控制经纪商的交割行为和交易策略所生成的交易列表的发送。我们都知道量化交易可以采用全手动操作、全自动执行或者半自动操作。其中对于HFT策略来说,必须要拥有一个全自动的交割机制。这是因为技术和策略是彼此依存的关系,并且要与交易指令生成器时常保持紧密的连接关系。而LFT策略则经常使用半自动技术或者手动技术。
 
实时系统与回测时系统性能的差异、交易成本、连接经纪商的接口和最小化等都是我们在进行交割系统搭建时必须考虑的几个关键点。我们联系经济人的方法有很多,当然最简单直接的是打电话给他。当然我们也可以选择通过一个应用程序接口来实现它。如果选择使用应用程序接口,那么我们必然希望交易系统的自动化程度尽可能高,最好是全部自动化才好。这样我们就可以更加集中精力去做其它的研究或者同时运行多个策略。
 
一些简单的策略或者LFT策略可以应用我们在上一篇文章提到的Excel或者MATLAB来进行回测。但是如果我们想要做一个HFT策略的话就要应用一些更高性能语言来编写,例如C++等。所以对于量化交易员来说,一定要具备一定的编程能力。
 
搭建交割系统时我们要考虑的另外一个点就是如何将交易成本最小化。我们都知道交易成本主要由三个部分组合而成:价差、损耗和佣金。价差很多朋友应该都比较清楚,价格就是交易的买入价和卖出价的差值。佣金是投资者向交易所或者经纪商支付的费用。交易成本可以在一定程度上决定一个策略是否是盈利丰厚且高夏普比率的。
 
二、风险管理
风险管理虽然我们经常放在量化交易构建的最后一步来讲。但是风险管理的重要性相信看过我们之前发的很多文章的你,应该非常的清楚。风险可能存在于多个方面,比如经济商的突然破产又或者是交易所服务器的突然故障。风险的来源不一样,所以我们要针对不同来源的风险制定自己的一套应对机制。
 
还有一种风险是来自于交易者本身的心理因素造成的。就像我们在程序化交易系统的部分几次讲过的,人为对正在进行的交易干预完全有可能会造成交易的失败。但是一些投资者还是无法能够完全的控制自己,或者在不经意间加入了自己的认知偏差。这类风险就需要交易员们去磨练自己加以控制。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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