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【量化投资有声读书系列】高频交易员—第三章(5-4)

时间:2018-06-08 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
后来发生了所谓的闪跌。2010年5月6日下午2点45分,没有任何预兆,股市在几分钟之内下跌了600点。又过了几分钟,就像一个醉汉假装鱼缸不是他刚弄翻的、金鱼不是他搞死的,股市又反弹回来。如果你没有一直紧盯市场,可能会错过这整件事情当然,如果你在下单买
后来发生了所谓的闪跌。2010年5月6日下午2点45分,没有任何预兆,股市在几分钟之内下跌了600点。又过了几分钟,就像一个醉汉假装鱼缸不是他刚弄翻的、金鱼不是他搞死的,股市又反弹回来。如果你没有一直紧盯市场,可能会错过这整件事情——当然,如果你在下单买卖就另当别论了。例如,宝洁公司的股票在那几分钟里就曾低至每股1美分,然后又高至每股10万美元。短短几分钟内,有两万笔交易以低于原价60%的价格成交。5个月后,美国证交会公布了一份报告,将整个事故归咎于一宗大额卖单,说是一家不起眼的堪萨斯城的共同基金错将一些股指期货合约投进了一家芝加哥交易所。
 
要是真如美国证交会解释的这样,那就奇怪了,这些股市监管者并没有掌握能理解股市的必要信息。现在市场交易的单位已经是微秒级的了,而交易所保留的记录还是以秒计的。速度对于量化投资来说也是非常重要的。
 
 
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【量化投资有声读书系列】高频交易员—第三章(5-3)

 

(责任编辑:一个量化投资者)
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