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全面解析量化投资技术

时间:2018-04-13 08:53来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们来一起看一下 量化投资 技术的五个环节。量化投资是将投资者的投资理念通过参数设计,最终体现在模型当中。然后通过计算机进行排除人性干扰因素的投资方式。相对于传统的投资方式,量化投资具有效率高、免人为情绪干扰、个股与组合平衡以及收益与风

今天我们来一起看一下量化投资技术的五个环节。量化投资是将投资者的投资理念通过参数设计,最终体现在模型当中。然后通过计算机进行排除人性干扰因素的投资方式。相对于传统的投资方式,量化投资具有效率高、免人为情绪干扰、个股与组合平衡以及收益与风险平衡等几大特点。投资的各个环节我们都可以应用量化投资技术。例如:绩效评估、订单生成及执行、风险管理和选股资产配置等。

全面解析量化投资技术
1.资产配置
资产配置主要用来帮助我们进行资产类别的选择以及各类资产在投资组合中的配置比例。资产配置一般由三大层次、两大类别组成。三大层次主要包括行业风格配置、大类资产配置和全球资产配置。两大类别主要分为战术资产配置和资产战略资产配置。
 
2.选股和估值
我们都知道基本面有个很重要的分析方法就是对某上市公司进行估值。可以通过对公司的估值来判断二级市场股票价格的扭曲程度。从而找出被高估或低估的股票进行投资。
 
量化投资策略可以帮助我们在纷繁复杂的市场情况中选出最适合自己的股票。目前常见的选股方式主要有基本面选股、多因素选股、反向选股策略、动量以及反向选股。
 
3、对股票价格进行预测
目前比较常见的股票预测模型主要有;支持向量机预测模型(SVM),灰色预测模型以及神经网络预测模型。其中神经网络模型已经在金融分析和预测方面都进行了应用。回测预测模型有很强的与股价短期变化的预测能力。
 
4、评估绩效
评价一个基金的业绩是需要从多方面进行考量的。例如:业绩是否是持续走高,高业绩出现的原因是什么以及该基金风险调整收益和择时或者择股的能力等等。
 
5、行为金融学
相信很多朋友都听说过行为金融学。这是一种利用一些投资者在面对市场时产生的非理性行为。在投资者意识到自己的错误之前,进行投资并从中获利的一种手段。
 
从上述内容我们可以看出,量化投资技术是可以被应用在我们投资的各个环节中的。从最初的选股到资产配置,风险管理再到最后的投资实施。随着国内金融市场的发展,相信量化投资技术也会有一个越来越大的发展。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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