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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-附录(10-8)

时间:2018-03-23 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
证券交易所、ATS和其他的经纪自营商都被禁止在将数据提供给网络计划处理器之前直接提供给它们的客户。事实上,交易中心的数据馈送在计划处理器不需要经历额外的整合步骤,这意味着这些数据馈送能够快于合并的数据信息优先到达最终的使用者。计划处理器整合功

 证券交易所、ATS和其他的经纪自营商都被禁止在将数据提供给网络计划处理器之前直接提供给它们的客户。事实上,交易中心的数据馈送在计划处理器不需要经历额外的整合步骤,这意味着这些数据馈送能够快于合并的数据信息优先到达最终的使用者。计划处理器整合功能的平均时滞如下。

 
(1)网络A和网络B:报价数据小于5毫秒,交易数据小于10毫秒。
 
(2)网络C:报价数据为5.892毫秒,交易数据为6.680毫秒。
 
委员会还指出,一些自营公司的交易策略可以利用市场和特定参与者的某些结构性弱点。例如,通过同位托管安排和私人的交易中心数据馈送以实现最快的市场数据传送速度,自营公司在理论上便能够凭借识别在稳定价格水平上提交执行的市场参与者获取高额收益。这些措施的改进都在一定程度上促进了量化投资的产生。
 
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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