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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第十一章(4-2)

时间:2018-03-05 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在相对平稳的市场环境中,高频交易公司确实可以供给流动性,并是提升市场的质量标准。一些学者发表过不少相关的研究,证明了市场环境的某些指标在最近几年的确在逐渐提高,对于那些具有较高交易量的股票而言。事实确实如此。但是,统计数据却仅仅局限在数月
在相对平稳的市场环境中,高频交易公司确实可以供给流动性,并是提升市场的质量标准。一些学者发表过不少相关的研究,证明了市场环境的某些指标在最近几年的确在逐渐提高,对于那些具有较高交易量的股票而言。事实确实如此。但是,统计数据却仅仅局限在数月或几年的时间期限之内,而这些公司所实施的具有破坏性和不稳定性的交易实践却通常只有在短暂的市场波动时期才能被察觉到,更何况波动性指标还会在长期研究中在客观上“被平均”。量化投资是将过往大数据综合进行分析。
 
以下的这个例子恰好可以说明这种统计上的错误:虽然空难事故的死亡率一点也不会影响全国死亡率的统计数据,但是,这并不能抚慰遇难者。理论上的统计研究数据实际上无法精确地甄别这段时期内的每一个具体细节。换句话说,如果只是观注2010年的统计数据,你甚至都不会意识到我们还经历过闪电崩盘。市场数据研究公司Nanex用自己的理论解释了闪电崩盘,而惊喜恰恰就是分析师们在观察这些看似和谐的股票统计数据时得到的。Nanex发现,许多年以来,市场上实际发生过成千上万次迷你闪电崩盘。
 
 
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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第十一章(4-2)
(责任编辑:一个量化投资者)
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