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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第十一章(4-1)

时间:2018-03-03 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
2010年9月30日,SEC和CFTC的工作人员经过共同的努力向联合委员会提交了一份针对闪电崩盘事件的最终报告。报告的开篇写道:2010年5月6日,美国市场上许多的证券产品的价格都经历了一次离奇的快速下跌和反弹过程,在反弹出现前,证券市场上交易的8000多只股票
2010年9月30日,SEC和CFTC的工作人员经过共同的努力向联合委员会提交了一份针对闪电崩盘事件的最终报告。报告的开篇写道:“2010年5月6日,美国市场上许多的证券产品的价格都经历了一次离奇的快速下跌和反弹过程,在反弹出现前,证券市场上交易的8000多只股票跌幅均相当严重,5%、10%,有的甚至达到或超过了15%。
 
涉及300多只股票的20000多笔交易的执行价格相比于它们一个月前的价值偏离幅度均超过了60%。更可怕的是,这些交易中有不少都是基于1美分甚至更低的价格成交的,但同时,有些交易的执行价格却达到了像人的10万美元。然而,仅仅几分钟后,这些股票的价格又重新回复到了其崩盘前的水平。当然量化投资就不会出现这种情况。
 
在这份长达104页的分析报告仔细描述了在那个一片漆黑的市场交易日里,一个期货市场上的“超级卖方”和其他的卖方一起耗尽了包括咖玭交易公司在内的所有潜在买方的最后一丝“价值”。
 
 
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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第十一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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