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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第八章(2-2)

时间:2018-02-18 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在讨论经济公司建立自己的暗池交易平台时,我们曾提到过内部化的概念。他们希望通过这种方式在公司内部实现客户买卖委托的匹配,从而无需再将这些委托传送至其他交易场所。同时,还存在着另一种对你更具破坏性的内部化。它是指这样一种情况:一家高频交易公

在讨论经济公司建立自己的暗池交易平台时,我们曾提到过内部化的概念。他们希望通过这种方式在公司内部实现客户买卖委托的匹配,从而无需再将这些委托传送至其他交易场所。同时,还存在着另一种对你更具破坏性的内部化。它是指这样一种情况:一家高频交易公司会隐匿在暗池交易平台当中,并将自己的报价前置于你公开的限价指令,从而剥夺了本应属于你的履行或执行机会。随着科技进步以及量化投资的发展,这种情况已经好了很多。

 

例如,你想要卖出3000股某家中小盘公司的股票,但该只股票的买卖价差较大,日间交易量较低。你可以把它想象为是舒选公司,一家床上用品制造商。其股票的买入价格是25.92美元,而你是唯一报价26美元的卖家。这时,买家出现,并以26美元的价格将你的3000股收入囊中。

 
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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第八章(2-2)
(责任编辑:一个量化投资者)
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