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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第七章(3-1)

时间:2018-02-09 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
非列示型的委托就是隐蔽式委托。但了解这些内容的人却少之又少。如果用直白的语言来描述,情况应该是这样的:每执行一份隐蔽式委托,NASDAQ就会传送一项其非公开数据馈送的信息,这不仅可以用于识别交易的发生与否,而且可以确定委托的交易方向。另外,与这

非列示型的委托就是隐蔽式委托。但了解这些内容的人却少之又少。如果用直白的语言来描述,情况应该是这样的:每执行一份隐蔽式委托,NASDAQ就会传送一项其非公开数据馈送的信息,这不仅可以用于识别交易的发生与否,而且可以确定委托的交易方向。另外,与这次交易对用的身份编码就将累积。者意味着每当一次交易部分执行了一份隐蔽式委托,那么同一个身份编码就会像最初的交易那样被关联。这能够使ITCH的用户确定隐蔽式买者和卖者已经囤积或出售了多少这种股票。现如今的量化投资就不会出现这样的问题。

 

假设一家机构投资者正在试图买入10万股的一家中盘市值的半导体上市公司诺发系统的股票。该只股票的日均交易量为300万股,虽然这一数额听起来很大,但是和每天交易量在3亿股左右的美国银行比起来,NVLS并不是一只具备较高活跃度的股票。

 
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【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第七章(3-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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